Qué es el Tamaño de Posición y Por Qué Importa
Tamaño de posición - es la cantidad exacta de acciones, contratos o unidades que operas en cada entrada. No es una suposición ni un presentimiento - es una decisión matemática que une directamente tu riesgo en dólares con el saldo de tu cuenta.
Veo a traders cometer este error todo el tiempo: depositan $10,000 y operan el mismo tamaño que alguien con $100,000. Eso es un boleto directo a volar la cuenta. La matemática es simple. Arriesga demasiado, y una mala semana te destruye. Arriesga muy poco - nunca alcanzarás tus metas de crecimiento. Esta calculadora de tamaño de posición encuentra ese punto medio perfecto.
Aquí va: los traders pros calculan el tamaño de posición ANTES de cualquier operación. Toma como 30 segundos, pero es la diferencia entre trading estable y caos. Una vez que lo entiendas, todo cambia. Tus operaciones se vuelven consistentes. Tus pérdidas predecibles. Tu cuenta crece en lugar de saltar.
Cómo Funciona Esta Calculadora
Esta calculadora resuelve la fórmula de tamaño de posición paso a paso. Ingresas tres parámetros:
1. Saldo de cuenta - tu capital total de trading (ej. $25,000)
2. Porcentaje de riesgo - max % de tu cuenta que arriesgas por operación (ej. 1%)
3. Distancia stop-loss - cuántos pips, puntos o dólares entre entrada y stop (ej. 25 pips = $250 riesgo en lote estándar)
Fórmula: Tamaño de posición = (Saldo cuenta × % riesgo) / Distancia stop-loss
Desglosémoslo con números reales: Cuenta: $25,000 % riesgo: 1% = $250 Distancia stop: 25 pips Tamaño posición: $250 / $250 por pip = 0.1 lotes estándar
Ese 0.1 lote (o 10,000 unidades) es lo que operas. No 0.2, no 0.15 - exactamente 0.1. ¿Por qué? Porque esta posición arriesga exactamente $250 (1% de $25,000) si el stop se activa.
La calculadora hace toda la matemática. Solo ingresas números, y te da el tamaño exacto para cualquier mercado (forex, futuros, acciones, crypto). Funciona igual para EUR/USD, contratos ES, acciones AAPL o Bitcoin.
Mejores Prácticas para Tamaño de Posición
Mantén el riesgo entre 0.5% y 2% por operación. La mayoría de principiantes debería empezar con 1%. Agresivos usan 1.5-2%. Conservadores - 0.5-1%. Cualquier cosa sobre 3% es básicamente juego.
Stops amplios requieren posiciones mucho más pequeñas. Un stop de 100 pips necesita una posición 4x más pequeña que 25 pips. La mayoría pierde esta matemática. Ven un stop amplio y aún intentan operar grande. No caigas en eso.
Siempre redondea HACIA ABAJO a la unidad operable más cercana. Matemática da 0.47 lotes? Opera 0.4 lotes. 47.8 acciones - compra 47. Nunca redondees arriba. Rompe el control de riesgo.
Recalcula cuando el saldo cambie significativamente. Después de 5% ganancia o pérdida, recalcula posiciones. Después de 10% pérdida? Absolutamente. Tu viejo tamaño ya no es correcto.
Incluye comisiones y slippage en la distancia stop. Stop en 20 pips? Agrega 5-10 pips por spread, slippage y fees. Usa 30 pips en la calculadora, no 20.
Nunca aumentes el tamaño de posición después de una racha ganadora. Eso es trading emocional. Aumenta solo con el crecimiento de la cuenta, no con confianza.
Considera niveles de riesgo diferentes para condiciones de mercado. Menor riesgo (0.5%) en días volátiles. Normal (1%) en días de tendencia. Mayor solo después de que la estrategia se pruebe en 50+ operaciones.
Ejemplos Reales de Cálculo de Tamaño de Posición
Ejemplo 1: Trader de Forex (Conservador, Principiante)
La situación: Diego acaba de abrir su primera cuenta de forex con $10,000. Está aprendiendo una estrategia básica de rango en EUR/USD. Quiere ser cauteloso, así que pone 1% riesgo por operación. Su stop-loss es 40 pips desde la entrada.
Sus datos:
- Saldo cuenta: $10,000
- % riesgo: 1% = pérdida max $100
- Distancia stop: 40 pips
- Costo lote estándar: $10 por pip
Cálculo: Tamaño posición = ($10,000 × 1%) / (40 pips × $10 por pip) = $100 / $400 = 0.25 lotes estándar
Lo que significa: Diego opera 0.25 lotes (2.5 mini-lotes o 25,000 unidades). Si EUR/USD alcanza su stop de 40 pips, pierde exactamente $100 - ni más, ni menos. La cuenta baja de $10,000 a $9,900.
Cómo lo aplica: Entra en 1.0950, stop en 1.0910 (40 pips). Lo hace en cada operación sin excepciones.
Tres meses después: Diego sobrevive 8 operaciones perdedoras seguidas sin pánico. La cuenta bajó $800 a $9,200. No parece un desastre porque sabía exactamente cuánto dolería cada operación. Sigue operando porque la matemática mostró consistencia. En la 35ª operación, vuelve a $10,600, y la cuenta crece. El tamaño consistente hizo la diferencia.
Ejemplo 2: Trader de Futuros (Intermedio, Cuenta Creciente)
La situación: Isabel opera ES (futuros S&P 500) con cuenta de $35,000. Lleva 18 meses operando y usa enfoque de 1.5% riesgo. Su stop típico de scalp es 4 ticks. Cada tick ES = $12.50.
Sus datos:
- Saldo cuenta: $35,000
- % riesgo: 1.5% = pérdida max $525
- Distancia stop: 4 ticks = 4 × $12.50 = $50 por contrato
- Valor punto: $50 por contrato
Cálculo: Tamaño posición = ($35,000 × 1.5%) / $50 = $525 / $50 = 10.5 contratos Redondea abajo: 10 contratos
Lo que significa: Isabel opera 10 contratos ES. Si su stop de 4 ticks se activa, pierde $500 (10 contratos × $50 pérdida). Eso es 1.43% de la cuenta (cerca del objetivo 1.5%).
Cómo lo aplica: Entra en 10 contratos, stop 4 ticks bajo entrada, vigila intradía. Si stop activa, acepta $500 pérdida y pasa al siguiente setup.
Resultado real: Isabel mantiene 10 contratos por operación 6 meses. Promedia 2 victorias y 1 pérdida por semana. Victoria: +$500. Pérdida: -$500. La mayoría semanas en cero, pero acumula lento en mejores entradas de victorias. Después de 6 meses, +18% ($35,000 a $41,300). Tamaño consistente la mantuvo en el juego lo suficiente para ganar.
Qué cambió su juego: Cuando probó 15 contratos (antes de saber mejor), un mal viernes costó $1,875. Se alejó un mes. Cambiando a 10, las pérdidas max se volvieron manejables psicológica y matemáticamente.
Ejemplo 3: Trader de Acciones (Agresivo, Cuenta Grande)
La situación: Miguel es day-trader con $80,000 en cuenta. Opera acciones individuales (usualmente $50-$300/acción) con tolerancia 2% riesgo. Su stop-loss promedio es $8 por acción usando niveles técnicos (soporte/resistencia).
Sus datos:
- Saldo cuenta: $80,000
- % riesgo: 2% = pérdida max $1,600
- Distancia stop: $8 por acción
- Riesgo dólar por acción: $8
Cálculo: Tamaño posición = ($80,000 × 2%) / $8 = $1,600 / $8 = 200 acciones
Lo que significa: Miguel compra 200 acciones a $120 (costo entrada: $24,000). Su stop es $112 (soporte nearest - $8 bajo entrada). Si stop activa, pierde exactamente $1,600 en 200 acciones: 200 × $8.
Cómo lo aplica: Escanea breakouts cada mañana. Encuentra setup $120 con soporte $112, compra exactamente 200 acciones. Ni más, ni menos.
Resultado real: Miguel hace 1-2 operaciones al día. Sobre 20 días trading (mes típico) - 20-40 operaciones. Con 45% win rate, gana 10 (+$1,600 cada = +$16,000). Pierde 10 (-$1,600 cada = -$16,000). Peor caso: cero o pequeña pérdida. Pero ganadoras a menudo corren. Entrada $120 a $135 da $3,000 en 200 acciones (200 × $15 ganancia). Esos grandes wins en 35% operaciones cubren pérdidas.
Rendimiento anual: 20 meses × promedio +$800/mes = +$16,000 = 20% anual. No trading millonario, pero crecimiento consistente, sostenible.
La matemática que funcionó: 200 acciones con $8 riesgo cada = pérdida consistente $1,600 en stop. No días de explosión. No daño psicológico. Solo matemática.
Ejemplo 4: Trader de Crypto (Ajustado Leverage, Mercado Volátil)
La situación: Juan opera Bitcoin en exchange de futuros con 5x leverage. Tiene $20,000 margin disponible. BTC es muy volátil, así que stop promedio 3%. Quiere arriesgar 2% por operación ajustando por multiplicador leverage.
Sus datos:
- Saldo cuenta: $20,000
- % riesgo: 2% (ajustado 5x leverage) = pérdida max $400
- Distancia stop: 3% precio BTC
- Precio BTC: $42,000
Cálculo: Tamaño posición = ($20,000 × 2%) / $1,260 = $400 / $1,260 = 0.3 BTC (aprox, 3% de 42k = $1,260 riesgo por BTC)
Lo que significa: Juan entra 0.3 BTC con stop 3%. Si BTC cae 3%, stop en $40,740. Pérdida limitada a $360.
Cómo lo aplica: Detecta breakout alcista en $42,000. Entra 0.3 BTC, stop en $40,740. Protegido de liquidación catastrófica.
Resultados tres meses: Juan promedia 5 operaciones al mes. 40% win rate = 2 victorias, 3 pérdidas.
- Pérdidas: 3 × -$400 = -$1,200/mes
- Victorias: 2 × +$600 = +$1,200/mes
- BTC up 20% en 3 meses
- Juan net 3% = +$600
Diferencia crítica: Cuando Juan probó 1 BTC (10x más grande), una wick liquidación costó $8,000. Ahora con contratos 0.3 BTC, peor día -$400. Posiciones más pequeñas = supervivencia. Más grandes = eliminación.
Cómo Cambian Resultados con Diferentes Parámetros
Duplicar riesgo de 1% a 2% duplica tamaño posición. 4 pérdidas = -8% en vez de -4%.
Stops amplios reducen tamaño posición fuerte. Stop 25 pips permite 4x más que 100 pips.
Cada 10% crecimiento cuenta aumenta tamaño 10%. Compounding lento: $10k a $12.7k en 12 meses.
Mercados diferentes requieren cálculos distintos. Forex (100:1), futuros (10:1), acciones (1:1).
Drawdowns cuenta reducen posiciones automáticamente. Perdiste $2k de $10k? Ahora $8k = 0.16 lotes vs 0.2. Protección incorporada.
Errores Comunes en Tamaño de Posición a Evitar
Error 1: Tamaños de Lotes Fijos Independientemente de Distancia Stop
Lo que la gente hace mal: Opera 1 lote sin importar el stop. Soporte 15 pips = 1.5% riesgo. Al día siguiente 60 pips = 6% riesgo. Mismo tamaño, riesgo diferente.
Por qué falla: Inconsistente. Semanas con stops amplios golpean cuentas. Lleva a meses perdedores grandes.
Números reales: Cuenta $10k, 1 lote = $10/pip.
- 15 pips: pérdida $150 = 1.5% ✓
- 60 pips: pérdida $600 = 6% ✗
Cómo evitar: Calcula basado en distancia stop de cada operación. Usa la calculadora cada vez.
Error 2: Ignorar Comisiones, Fees y Slippage
Lo que la gente hace mal: Calculan solo entrada/stop. Ignoran fees broker o spreads forex. Tu "stop 20 pips" es realmente 23-25 pips.
Por qué falla: Matemática dice $200 riesgo, realidad $250-$300. Sobre 20 operaciones = $1k exceso.
Números reales: Stop 30 pips + 2 spread + 1 slippage + 2 comisión = 35 pips efectivos. Posición 14% más pequeña.
Cómo evitar: Agrega 10-15% a distancia stop en cálculos.
Error 3: No Recalcular Después de Cambios en Cuenta
Lo que la gente hace mal: Calculan una vez, operan mismo tamaño 3 meses. Cuenta crece/baja, pero usan números viejos.
Por qué falla: Cuenta $7k (de $10k) = 1% en 0.14 lotes, pero aún 0.2 = 1.43% riesgo. Después 5 pérdidas: down 7% no 5%.
Resultado real:
- Mes 1: $25k, 0.5 lotes
- Mes 2: $21k, aún 0.5 lotes
- Mes 3: $18k, aún 0.5 lotes = 2.8% riesgo
- Mes 4: 3% pérdidas → $16,460 → caos
Cómo evitar: Recalcula cada viernes o con cambio $1k+ en saldo.
Error 4: Confundir Tamaño de Posición con Asignación de Riesgo
Lo que la gente hace mal: Dicen "asigno 1%", pero calculan DESDE tamaño posición, no DESDE stop. Entran stop 100 pips, pero afirman "arriesgo solo 1%".
Por qué falla: Asignación ≠ Riesgo. Asignas $1k (10% cuenta), stop 100 pips = 10% riesgo, no 1%.
Confusión real: "Pongo $5k (20% de $25k cuenta)". Realidad: stop $500 = 2% riesgo.
Cómo evitar: Calcula RIESGO primero (del stop), luego tamaño posición. Prioridad:
- Decide % riesgo
- Decide distancia stop
- Calcula tamaño DE ellos
Técnicas Avanzadas de Tamaño de Posición
Criterio Kelly: Fórmula calcula % óptimo basado en win rate y ratio win/loss. 50% win, 1.5:1 = 25% Kelly. Usa 1/4 Kelly (6.25%) para seguridad.
Calor Portafolio: Limita riesgo total 4-6%. Tres trades 1% = 3% (seguro). Tres 3% = 9% (temerario).
Ajustado Volatilidad: Bitcoin con 10% diario necesita tamaño más apretado que mid-cap con 1% diario. Si ATR 2x normal, usa 0.5x tamaño.
Basado Tiempo: Reduce 30 min antes noticias (Fed, jobs). Gaps noticias rompen stops.
Basado Correlación: EUR/USD y GBP/USD correlacionan 70%. Long en ambos = leverage oculto. Reduce uno.
Basado Win Rate: Sistemas 60% usan 1.5% riesgo. 40% - 0.5%. Prueba primero o asume 45% = 0.75%.
Comparación de Métodos de Tamaño de Posición
| Método | % Riesgo | Mejor Para | Pros | Cons |
|---|---|---|---|---|
| % Fijo (Regla 1%) | 0.5-2% | Principiantes, Todos | Simple, Consistente, Claro | Ignora Win Rate |
| Criterio Kelly | De Win Rate | Sistemas Probados | Óptimo Matemático | Necesita 50+ Trades |
| Calor Portafolio | 4-6% Total | Multi-Posiciones | Previene Agotamiento | Requiere Seguimiento |
| Ajustado Volatilidad | Inverso ATR | Crypto, Earnings | Protege de Gaps | Cálculo Diario |
| Ajustado Correlación | Reducido si Correlacionado | Multi-Mercados | Previene Leverage Oculto | Muy Complejo |
Preguntas Frecuentes sobre Tamaño de Posición
Q: ¿Qué es la regla del 1% y debo usarla?
A: Regla 1% = arriesga 1% cuenta por operación. En $10k = $100 pérdida max. Sí, empieza con esto. Lo más consistente para novatos.
Q: ¿Cómo calcular manualmente?
A: Fórmula: Posición = (Saldo × % riesgo) / Distancia Stop. Ej: ($25k × 1%) / $250 = 1 unidad. Siempre redondea ABAJO.
Q: ¿Mismo tamaño posición para todas operaciones?
A: Mismo % riesgo, no mismo tamaño. Stop 25 pips difiere de 100 pips. Tamaño cambia por stop de cada operación.
Q: ¿Cuándo recalcular?
A: Cada viernes o cambio 5% saldo. Después $1k ganancia/pérdida, recalcula. Mantén tamaño acorde a cuenta.
Q: ¿Redondear arriba o abajo?
A: SIEMPRE abajo. 2.7 contratos = 2. 47.8 acciones = 47. Redondear arriba rompe gestión riesgo.
Q: ¿Tamaños fraccionales en crypto?
A: Sí. BTC 0.001 min, ETH 0.01. Checa mins exchange antes operar.
Q: ¿Calculadora considera leverage?
A: No. Para 5x leverage, multiplica resultado x5. 0.2 lotes en 5x = equivalente 1.0 lote.
Q: Stop más amplio que cuenta soporta?
A: Salta la operación. No fuerces tamaño en stops incómodos. Encuentra mejor entrada o espera.
Q: Criterio Kelly vs esta calculadora?
A: Kelly = ¿DEBERÍAS operar? Calculadora = ¿CUÁNTO? Usa Kelly para validar estrategia, calc para tamaño.
Q: ¿Aumentar después crecimiento cuenta?
A: Sí, solo por crecimiento. Cuenta +10% = tamaño +10%. Nunca por impulso emocional.
Q: ¿Tamaño durante noticias o volatilidad?
A: Reduce a 0.25% o salta. Noticias crean gaps. Días alta vol - 0.5x tamaño.
Q: ¿Qué es calor portafolio?
A: Riesgo total en posiciones. 3 trades 2% = 6% calor. Limita 3-6% max.
Q: ¿Riesgo diferente por estrategias?
A: Absolutamente. Scalping: 0.5% (salidas rápidas). Swing: 1% (horas/días). Posicional: 1.5-2% (semanas). Ajusta por estrategia.
Calculadoras Relacionadas
Calculadora Risk-Reward - Checa ratios reward-riesgo favorables en tus operaciones.
Calculadora Criterio Kelly - Calcula tamaño óptimo desde tu win rate y ratio pagos.
Calculadora Max Drawdown - Entiende límites realistas de drawdowns para tu estrategia.