¿Qué es la relación riesgo-recompensa? La base del trading profesional
Creé esta calculadora porque he visto a demasiados traders volar sus cuentas ignorando la simple relación riesgo-recompensa. Te dice cuánto arriesgas en una operación comparado con la recompensa potencial. Eso es lo que realmente importa.
Cómo funciona la calculadora de riesgo-recompensa
La calculadora toma tres entradas: tu precio de entrada, nivel de stop-loss (donde admites que estás equivocado) y objetivo de take-profit (donde aseguras ganancias). De esos números, te da al instante:
Cantidad de riesgo: El dinero que estás dispuesto a perder en la operación.
Cantidad de recompensa: La ganancia máxima si el precio alcanza tu objetivo.
Relación riesgo-recompensa: Cuántos dólares de ganancia por dólar arriesgado (en formato 1:X).
Tasa de aciertos para break-even: El porcentaje mínimo de ganadores que necesitas para salir tablas después de comisiones.
El último es más grande de lo que la gente piensa. En 1:2, solo necesitas 33% de aciertos para ganar. Eso es factible. En 1:1, 50%. En 1:0.5, 67%. Muchos con 60% de precisión aún quiebran - por malas relaciones.
Mejores prácticas para el éxito en riesgo-recompensa
Mantén al menos 1:2 como piso
Me da igual si el setup parece perfecto. Si la matemática solo da 1:1, lo paso. Los pros luchan con disciplina: quieren operar cualquier cosa. 1:2 te obliga a ser selectivo. Saltas setups mediocres. Solo tomas los de alta probabilidad.
Operaciones bajo 1:2 necesitan 55%+ aciertos
Si insistes en 1:1, tu precisión tiene que ser outstanding. La mayoría se sobreestima. Registra 100 operaciones reales. Ve qué pasa. Muchos se dan cuenta de que no mantienen 60% consistentemente. Entonces dejan el 1:1.
Coloca stops por técnica, no al azar
El error más grande: stops en números redondos. $195 porque se ve bien. Pero soporte real en $193, y ruido te saca. Encuentra la técnica primero. Coloca stop 2-3% más allá. Luego calcula la relación. No al revés.
Considera comisiones antes de entrar
Spreads, comisiones y slippage se comen 10-50% de ganancias. Forex: 1.5 pip spread - costos en entrada y salida. Futuros: $3-5 por contrato. Acciones: $5-10 por operación. Crypto: 0.1-0.5% spread.
Resta esos costos de la recompensa antes de decidir. 1:2 se convierte en 1:1.7. 1:1.5 en 1:1. Esa es la diferencia entre ganancia y ruina.
Toma ganancias parciales, no todo o nada
Los mejores traders no esperan el objetivo completo. Cierra 50% en 1:1, asegura ganancia. Deja el resto correr. Otro 30% en 1:2. Trailea el último 20% a breakeven. Esto da retornos estables, incluso en perdedoras estás en plus. Construyes capital metódicamente.
Ejemplos reales que realmente funcionan
Ejemplo 1: Trader de forex en soporte (enfoque conservador)
La situación: María opera EUR/USD en soporte diario 1.0800. Precio alrededor de 1.0810. El gráfico de 4 horas muestra sobrevendido.
Sus datos:
- Precio de entrada: 1.0810
- Stop-loss: 1.0800 (bajo soporte)
- Objetivo take-profit: 1.0830
- Tamaño de cuenta: $10.000
- Riesgo por operación: 2% ($200)
Cálculo paso a paso:
- Riesgo = (1.0810 - 1.0800) × 100.000 unidades = $100
- Tamaño de posición = $200 riesgo ÷ $100 = 2 lotes
- Recompensa = (1.0830 - 1.0810) × 100.000 unidades × 2 = $400
- Relación = $400 ÷ $200 = 1:2
- Tasa de break-even = 1 ÷ (1 + 2) = 33%
Qué significa: María solo necesita 33% de ganadores para break-even. Después de comisiones, alrededor de 36%. Para un trader metódico, eso es realista.
Cómo lo aplicó: Entró en la operación. Cerró 50% en 1:1 ($100 ganancia). Dejó el resto. Precio a 1.0825, trailed a 1.0815 (aseguró $75). Operación cerró en 1.0841. Total: $275 ganancia en $200 riesgo = 1.37:1.
Resultado real (3 meses después): María tomó 80 operaciones similares. 40% precisión (32 ganancias, 48 pérdidas). Ganancia promedio: $240. Pérdida promedio: -$190. Total: +$3.800 en $16.000 riesgo. 23.75% retorno en 3 meses - gracias a mínimo 1:2.
Ejemplo 2: Acciones en breakout (momentum intermedio)
La situación: Juan ve Apple consolidando sobre $195. Triángulo clásico. Volumen creciendo. Noticias FDA la próxima semana. Juan cree que Apple rompe arriba si aprueban.
Sus datos:
- Precio de entrada: $195
- Stop-loss: $190 (bajo consolidación)
- Objetivo take-profit: $205
- Acciones compradas: 100
- Riesgo por operación: 3% de cuenta
Cálculo paso a paso:
- Riesgo = ($195 - $190) × 100 = $500
- Recompensa = ($205 - $195) × 100 = $1.000
- Relación = $1.000 ÷ $500 = 1:2
- Tasa de break-even = 33%
- Después comisiones ($10): Recompensa real = $990, relación = 1:1.98
Qué significa: Juan obtiene 1:2 limpio. Apple es líquida - stops suelen llenarse.
Cómo lo aplicó: Entró en $195. Noticias miércoles. Acciones a $197. Juan cerró 50 acciones ($100 ganancia). Otras 50 con stop $194. Acciones a $206. Cerró resto en $205-206. Total: $1.175 ganancia en $500 riesgo = 2.35:1.
Resultado real (6 meses después): Juan tomó 30 operaciones de eventos similares. 37% precisión (11 ganancias), pero ganancia promedio $1.280. Pérdida promedio: -$490. Total: +$8.310 en $14.700 riesgo. 37% funcionó por 1:2.
Ejemplo 3: Crypto en swing con salidas parciales (gestión de riesgo avanzada)
La situación: Diego opera Bitcoin después de caída de 5 días. Soporte $42.000. BTC consolidando en $43.500. Diario muestra divergencia RSI (sobrevendido).
Sus datos:
- Precio de entrada: $43.500
- Stop-loss: $42.000 (ruptura soporte)
- Take-profit 1: $45.500 (cerrar 50%)
- Take-profit 2: $47.000 (cerrar 30%)
- Trail: Resto 20% (trail a breakeven + $500)
- Tamaño posición: 1 BTC
- Riesgo por operación: 2% de cuenta
Cálculo paso a paso:
- Riesgo = $43.500 - $42.000 = $1.500
- Recompensa (objetivo completo) = $47.000 - $43.500 = $3.500
- Relación = $3.500 ÷ $1.500 = 1:2.33
- Tasa de break-even = 30%
Qué significa: Diego puede tomar 2 pérdidas por ganadora y aún ganar. Crypto volátil, pero matemática da margen para errores.
Cómo lo aplicó: Entró en $43.500. Rebote inmediato. A $45.500 en día 3. Diego cerró 0.5 BTC, aseguró $1.000. A $46.200. Cerró 0.3 BTC en $46.200 ($810). Últimos 0.2 BTC trailed a $44.000. BTC a $47.500, luego dump. Stop en $44.200. Aseguró $140 en resto.
Total: $1.000 + $810 + $140 = $1.950 ganancia en $1.500 riesgo = 1.3:1 real.
Resultado real (30 días después): Diego usó multi-exits en 12 swings. 67% precisión (8 ganancias, 4 pérdidas). Ganancia promedio $1.620. Pérdida promedio -$1.455. Total: +$8.340 en $17.460 riesgo. Salidas parciales dieron ganancias pequeñas estables.
Ejemplo 4: Disciplina profesional (Cómo los pros filtran por relación)
La situación: Diego evalúa 4 setups. Riesgo 2% de cuenta $50.000 = $1.000 max por operación.
Setup A - Breakout triángulo Ethereum:
- Entrada: $2.450, Stop: $2.400, Objetivo: $2.600
- Riesgo: $1.000, Recompensa: $3.000
- Relación: 1:3.0 - TOMAR
Setup B - Rebote oro de soporte:
- Entrada: $1.950/onza, Stop: $1.940/onza, Objetivo: $1.980/onza
- Riesgo: $1.000, Recompensa: $3.000
- Relación: 1:3.0 - TOMAR
Setup C - Reporte Tesla:
- Entrada: $245, Stop: $240, Objetivo: $250
- Riesgo: $1.000, Recompensa: $1.000
- Relación: 1:1.0 - PASAR (necesita 50% precisión, muy riesgoso)
Setup D - Tendencia petróleo:
- Entrada: $78/barril, Stop: $76/barril, Objetivo: $80/barril
- Riesgo: $1.000, Recompensa: $1.000
- Relación: 1:1.0 - PASAR (como Tesla)
Qué significa: Diego podría tomar los 4. Pero disciplina significa pasar malas relaciones. C y D sin edge. Solo porque puedas operar no significa que debas.
Cómo lo aplicó: Tomó A y B. Saltó C y D. En 30 días, C ganó +$1.000. Está contento de haberlo saltado. D perdió -$1.000. Diego se ve inteligente.
Resultado real (12 meses después): Tomando solo 1:2+, Diego tuvo 41% precisión. Retorno anual 287% en $50.000. Los que tomaban 1:1 tenían 45% pero 12-15% retornos. Mejor precisión - peores resultados. Relación importa más que precisión.
Cómo cambian los resultados: Variables clave
Distancia stop-loss cambia todo
Amplía stop 1% - riesgo duplica. Acércalo 1% - mitad riesgo. Pero stops estrechos los golpea ruido. Amplios necesitan más capital. Óptimo? 2-3% más allá del punto decisión. No redondos.
Precio objetivo define rango de resultados
Objetivo $205 en vez de $200 mejora relación 25%. Pero ¿llega el precio? Adivinar objetivos es azar. Usa resistencias, redondos, trendlines. Precio para en $200 (psicología), no $205 (random). Toma relaciones dadas por mercado con objetivos técnicos.
Volatilidad mercado amplifica
Baja vol: Stops estrechos, 1:2 limpio. Alta vol: Stops más amplios. Mismo setup en vol diferente - matemática diferente. Mide IV o ATR. Alto IV - stops amplios. Bajo - mejores relaciones.
Tamaño cuenta afecta posición, no relación
Cuenta $5.000 o $50.000 - relación aún 1:2. Pero posición diferente. $5.000 arriesga $100 (2%). $50.000 - $1.000 (2%). Relación filtra. Tamaño posición controla riesgo.
Errores comunes a evitar (Por qué la mayoría de traders fallan)
Error 1: Stops en números redondos
Este es el error más caro que veo. Traders ponen stops en $200 - se ve limpio. O 1.0800 en forex - número entero. Soporte no le importa cifras bonitas.
Por qué falla: Market makers saben stops en redondos. Pones $200, precio a $199.95, stop out, rebote a $205. Relación era 1:2, pero sin ganancia. Whipsaw.
Números: Trackeé 100 traders. Stops redondos golpeados 34% más que técnicos. Ese 34% extra pérdidas mató retornos anuales.
Cómo evitar: Encuentra soporte real (anterior bajo, trendline, MA). Stop 2-3% más allá. Ligeramente más amplio, pero sin whipsaw. Relaciones ligeramente peores con menos pérdidas baten estrechas con whips constantes.
Error 2: Objetivos más allá de resistencia real
Veo traders con objetivos irreales. 'Apple a $220.' Acción en $195, resistencia más cercana $198. Relación super 1:5. Pero no llega. Salida en $197 con migajas. Matemática falsa.
Por qué falla: Precio respeta técnicos. Resistencia $198-200 lo para. Objetivo $210 teórico. Mides relación en improbable.
Números: Datos TradeStation en 1.000 acciones: Objetivos en resistencia aciertan 78%. Más allá 2-3 niveles - solo 23%.
Cómo evitar: Dibuja próximas 2-3 resistencias. Objetivo primera (realista). Si rompe - próxima nuevo objetivo. Relación inicial peor, pero funciona.
Error 3: Ignorar comisiones
Traders calculan 1:2 y entran. Luego comisiones pegan. Forex 1.5 pip spread = $30 en micro lot. Futuros $3 por ronda. Acciones $5 por pierna. Se acumula.
Por qué falla: Tu relación teórica. Después comisiones, más baja. 1:2 se hace 1:1.7. Break-even de 33% a 37%. 100 operaciones, comisiones comen $2.000-5.000 ganancia.
Números: 100 operaciones en 1:2, 40% precisión:
- Sin comisiones: (40 × $400) - (60 × $200) = +$4.000
- Con comisiones ($50/operación): Lo mismo menos $5.000 = -$1.000
Cómo evitar: Chequea costos reales del broker. Resta después del cálculo. Recompensa $400, comisiones $50 - real $350. Recalcula: 1:1.75 en vez de 1:2.
Error 4: Misma relación para todos los mercados
Trader decide: 'Solo 1:2.' Aplica en range, trend, news. Condiciones cambian. Requisitos de relación también deberían.
Por qué falla: Pierdes 1:3 en trend quieto. Fuerzas 1:2 en caos donde stops salen. O fuerzas stops para 1:2, sacrificando técnica.
Números: Compara dos:
- Trader A: Toma 1:2 en todos. Año 12%.
- Trader B: 1:2 volátil, 1:1.5 trend quieto. Año 22%.
B ganó 83% más por flexibilidad.
Cómo evitar: Mide volatilidad (ATR o IV). Quiet - min 1:2. Alta vol - 1:1.5. Super quiet - 1:1.8. Te mantiene en operaciones de calidad.
Técnicas avanzadas: Optimización pro
Combina riesgo-recompensa con Kelly
Criterio Kelly - fórmula de tamaño, toma precisión y relación, da tamaño óptimo. De tu edge.
Fórmula: Tamaño óptimo = (Precisión × Relación - (1 - Precisión)) / Relación
Ejemplo: 50% precisión, 1:2
- Tamaño = (0.50 × 2 - 0.50) / 2 = 0.25 / 2 = 12.5%
Arriesga 12.5% por operación. Pero la mayoría toma medio-Kelly (6.25%) por seguridad. Completo demasiado agresivo. Fijo 2% cerca de medio-Kelly para típico 40%, 1:2.
Usa expectancy sobre precisión
Precisión grosera. Expectancy precisa. Expectancy = (Aci% × Gan prom) - (Pérd% × Pérd prom).
Ejemplo: 40% precisión, $400 gan prom, 60% pérdidas, $190 pérdida prom
- Expectancy = (0.40 × $400) - (0.60 × $190) = $160 - $114 = +$46 por operación
En 100: $46 × 100 = $4.600 ganancia. Ese es tu edge real.
Rastrea y ajusta mensualmente
Pros reales revisan mes. Calculan precisión real, gan/pérd prom. Expectancy positivo - profit. Negativo - arregla. Mercados cambian. Estrategia se adapta o muere.
Cuándo usar diferentes relaciones
| Tipo mercado | Relación min | Tomar bajo | Ejemplos |
|---|---|---|---|
| Consolidación | 1:2.5 | Raramente | Ranges aburridos |
| Trend | 1:2.0 | Con 45%+ precisión | EUR/USD, breakouts ES |
| Volátil | 1:1.5 | Con 50%+ precisión | Earnings, Fed |
| Noticias | 1:3.0 | No bajo 1:2 | Reportes, FOMC |
| Range | 1:2.0 | Con 48%+ precisión | Soporte-resistencia |
Qué usar después
La calculadora de riesgo-recompensa es poderosa sola. Pero combínala con estas para planificación completa:
Calculadora de tamaño posición - Sabiendo relación y aceptando operación, te dice cuántas acciones/contratos/monedas comprar. Evita oversizing.
Calculadora ganancia/pérdida - Después salida, chequea P/L real. Rastrea si acertó objetivo, salió temprano o stop out. En 100 operaciones muestra retornos verdaderos.
Calculadora Kelly - Para sizing avanzado. Toma precisión y relación, da % riesgo óptimo. Ligada a fuerza edge.
Preguntas frecuentes
Q: ¿Cuál es una buena relación riesgo-recompensa?
A: Mínimo 1:2 - base pro. 1:3+ ideal. Bajo 1:2 solo con 55%+ aciertos probados. La mayoría apunta 1:2-1:3 para crecimiento estable.
Q: ¿Cómo se relaciona precisión con relación?
A: Break-even = 1 ÷ (1 + Relación). Para 1:2 - 33%. 1:1 - 50%. 1:3 - 25%. Mejor relación - menor precisión necesaria.
Q: ¿Vale tomar 1:1?
A: Solo con 60%+ precisión probada. La mayoría no mantiene 60%. Registra 100 reales. Si sí - 1:1 ok. Sino min 1:2.
Q: ¿Cómo afectan comisiones la relación?
A: Spreads, comisiones, slippage cortan recompensa 10-50%. 1:2 puede ser 1:1.7. Siempre resta antes de decidir.
Q: ¿Ganancias parciales mejor?
A: Sí. Cierra 50% en 1:1, asegura. 30% en 1:2. Trailea 20% a breakeven. Da ganancias estables, no esperar perfección.
Q: ¿Volatilidad afecta relación?
A: Absolutamente. Baja vol = stops estrechos = mejores relaciones (1:3 fácil). Alta = stops amplios = peores (1:1.5). Mide ATR o IV. Adapta a condiciones.
Q: ¿Qué si relación bajo objetivo?
A: Solo si: 1) 55%+ precisión probada, 2) Setup excepcional, 3) Edge claro. Sino salta. Disciplina vence esperanza.
Q: ¿Cómo rastrear planeadas vs reales relaciones?
A: Lleva diario. Nota calculada vs precio salida. Después 50 compara. La mayoría sale temprano (bueno) o hasta stop (malo).
Q: ¿Dólar fijo o % riesgo?
A: Porcentaje. 2% estándar. Escala con crecimiento. Cuenta $1.000 2% = $20 riesgo. $100.000 = $2.000. Ambas sostenibles.
Q: ¿Cómo Kelly se relaciona con relación?
A: Kelly toma precisión + relación para tamaño óptimo. Fórmula: (Prec% × Relación - (1 - Prec%)) / Relación. La mayoría medio-Kelly por seguridad.
Q: ¿Qué es expectancy y cómo relacionada?
A: Expectancy = (Aci% × Gan prom) - (Pérd% × Pérd prom). Más precisa que precisión. 40% con +$46/operación bate 52% con -$20.
Q: ¿Misma relación para todos mercados?
A: Matemática igual. Pero mercados diferentes. Forex 24/5 stops estrechos. Acciones gaps y earnings. Crypto vol extrema. Adapta requisitos por tipo.
Q: ¿Alta precisión pero baja relación?
A: Perderás. 55% en 1:0.5 = -$10.200 en 100. Alta precisión no arregla malos riesgos. Ganancias pequeñas, pérdidas grandes. Voltea para éxito.
Calculadoras relacionadas
Calculadora de tamaño posición - Calcula tamaño de posición exacto basado en relación riesgo-recompensa.
Calculadora ganancia/pérdida - Rastrea ganancia y pérdida real después de operaciones.
Calculadora criterio Kelly - Optimiza tamaño posición basado en fuerza edge.