Calculateur de Bénéfice/Perte : Calcule ton P&L de trades avec les frais
Salut, j'ai été là - à faire des calculs après un trade sans savoir ce qui reste vraiment. Ce calculateur s'en charge : saisis prix d'entrée, de sortie, taille de position et tous les frais, et tu verras le résultat net réel, pas une estimation approximative. Les vrais traders vérifient ça tous les jours, parce que c'est le seul chiffre qui compte : as-tu vraiment gagné de l'argent après les coûts ? Ça te le montre clair et net, sans chichi.
Comment fonctionne le calculateur de P&L
Saisis les détails du trade : Prix d'entrée, de sortie, taille de position et frais. Choisis le type de position : Long, short ou options. Vois les résultats tout de suite : Bénéfice brut, frais, P&L net, ROI et métriques. La formule est basique : (Prix sortie - Entrée) × Taille position = Bénéfice brut. Soustrais tous les frais pour P&L net. Je l'ai gardé simple pour que tu n'aies pas à calculer à la main - crois-moi, ça économise du temps.
Bonnes pratiques pour suivre ton P&L
Concentre-toi sur le net, pas le brut. C'est ça qui compte après tous les prélèvements. Sépare réalisé de non-réalisé. Réalisé c'est les trades fermés ; non-réalisé les positions ouvertes. Inclus tous les coûts : Commissions, spreads, slippage, frais d'emprunt, impôts. Calcule l'espérance : (Taux de succès × Gain moyen) - (Taux d'échec × Perte moyenne) montre ton vrai avantage. Vérifie mensuellement pour les patterns. Suis le ratio de capture : (P&L réel / Pic non-réel) - combien de victoires tu verrouilles ? La plupart l'oublient, mais je tiens bon - c'est clé pour progresser.
Exemples réels de P&L
Exemple 1 : Day Trader - Exécution rapide
Sophie trade des actions tech, avec 6 mois d'expérience, vise 0.5-1% par trade. Entrée $178.50, sortie $179.80, 140 actions. Commission $1.40 + plateforme $0.25 = $1.65 total. Brut : $182. Net : $180.35. ROI : 0.72%. Sophie a compris qu'elle a besoin de +65% de win rate pour être rentable. Maintenant elle affine son timing de sortie au lieu de chasser les gros moves. Résultat : Son ROI a grimpé de 0.42% à 0.68% en se focalisant sur la vitesse. J'ai vu ça changer la donne pour du monde.
Exemple 2 : Scalpeur Forex - Impact du levier
Pierre scalpe EUR/USD pendant l'overlap de Londres à 50:1 de levier. Entrée 1.09450, sortie 1.09520, 5 lots. 70 pips × $10 par pip × 5 lots = $3,500 brut. Spread $120, slippage $25. Net : $3,355. ROI : 67.1%. Pierre a switché de brokers de 1.5 à 0.8 pips de spread, économisant ~$1,600/mois. Il est passé à des targets 50+ pips, coupant 40% des trades, mais profit net +120%. Un vrai shift à tester si tu es dans le bain.
Exemple 3 : Swing Trader - ROI du capital déployé
François tient des positions 3-15 jours sur actions large-cap. Entrée $485.20, sortie $522.80, 200 actions, 23 jours. Brut : $7,520. Frais (commission, marge, emprunt) : $49.50. Net : $7,465.50. ROI : 7.70%. François a capturé 99.3% du move pic. En optimisant pour ROI déployé vs compte total, il a réduit les holds de 18 à 12 jours, win rate à 63%, ROI net de 4.2% à 6.8% par trade. C'est ce que je recommande - focus sur l'efficacité.
Exemple 4 : Options - Stratégie de revenu
Marc vend des covered calls sur holdings AAPL. 100 actions à $175 = $17,500. Vend call 10% OTM pour $2.50 de prime = $250. Prime nette : $248. Action expire à $183. P&L action : $800. P&L call : $243. Total : $1,043 (5.96%). Sur 12 mois : $5,200 primes. Retour total 35.3% vs 28% buy-and-hold, plus 7.3% des primes seules. Plutôt cool, non ? Les options ajoutent du revenu sans risque extra si tu joues bien.
Comment les résultats changent avec les variables
Taille position multiplie tout. Double les actions - double P&L et pertes. Frais rongent discrètement. 0.2% round-trip × 100 trades = 20% profits partis. Levier amplifie les deux. 50:1 sur 1% = 50% compte. Pros restent à 3-5:1. Temps compte. 5% en 5 jours (365% annuel) bat 5% en 100 (18%). Win rate vs reward. 40% avec 3:1 bat 70% avec 0.9:1. Capture. 80%+ pics = patience ; <50% = tiens trop longtemps. Slippage grandit. $5K ok, $500K 0.3-0.8%. Tu sous-estimes probablement ça.
Erreurs courantes en P&L
Erreur 1 : Ignorer tous les frais
L'erreur : Les traders oublient spreads, plateformes, emprunts outre commissions. Pourquoi ça foire : $500 brut : Comm $0.50 + Spread $2 + Plat $2 + Slip $5 = $9.50. Net : $490.50 (1.9% drag). 50 trades = $7,500 aux égouts. Fix : Calculateur détaillé. Compare brokers sur round-trip. J'en ai perdu une tonne au début à cause de ça.
Erreur 2 : Non-réalisé comme réel
L'erreur : Se vanter auprès d'amis de "+$8,000 !" sur positions ouvertes qui peuvent s'effondrer. Pourquoi ça foire : +$3,000 non-réel fermé à +$800 = 27% capture. <60% = sorties tardives. Fix : Seulement fermés. Non-réel séparé. Règles de sortie à l'avance. Honnêtement, c'est du classique - beaucoup y tombent.
Erreur 3 : Brut au lieu de net
L'erreur : "$5,000 brut !" mais frais $1,200, net $3,800. Pourquoi ça foire : Trompe sur santé stratégie. Fix : Toujours net. ROI = P&L net / Déployé. $800 net sur 23 jours à 30% = 42% annuel. Ne refais pas mon erreur.
Erreur 4 : Risque levier
L'erreur : 50:1, trois gains, 2% perte - compte à zéro. Pourquoi ça foire : 50:1 sur 2% = 100% perte. Fix : Perte max d'abord. Gap 2-3% - % en risque ? >2% - taille ou levier plus petit. Protège-toi, sérieusement.
Questions fréquentes
Q: Quelle est la différence entre P&L brut et net ?
A: Brut bénéfice avant frais. Net après TOUS coûts (commissions, spreads, slip, intérêts, impôts). Net c'est ce qui tombe sur ton compte. Track toujours net - c'est la vérité.
Q: Comment calculer P&L pour ventes à découvert ?
A: P&L = (Entrée - Sortie) × Actions. Short 100 à $50, cover $45 = ($50-$45) × 100 = $500 profit. Formule inverse car tu gagnes sur baisses.
Q: Quel bon P&L pour mon style ?
A: Day : 0.5-2% quotidien. Swing : 2-5% par trade. Position : 15-30% annuel. Plus haut souvent over-levier ou edge instable - attention.
Q: Comment les impôts affectent P&L ?
A: Gains courts (<1 an) : jusqu'à 37%. Longs (>1) : 15-20%. Track colonne post-impôt. Mets de côté 30-40%/mois pour impôts.
Q: ROI sur compte total ou déployé ?
A: Les deux. Déployé montre efficacité stratégie (clé). Total croissance richesse. 50% sur 5% déployé ? Élite ($5K gain sur $100K compte).
Q: Qu'est-ce que le ratio de capture ?
A: (P&L réel) / (Pic non-réel). +$2K non-réel, sortie +$1.2K = 60% capture. <60% sorties tardives. Track pour affiner timings.
Q: Qu'est-ce que l'espérance ?
A: (Succès × Gain moyen) - (Échec × Perte moyenne) = ton edge. 55% à $4K bat 70% à $1.5K. Optimise espérance, pas win rate.
Q: Les frais comptent pour buy-and-hold ?
A: Oui. 0.1% × 2 = 0.2% round. Sur 10 ans à 8% return - enlève 2-3%. Choisis brokers low-cost.
Q: Combien de slippage attendre ?
A: <$50K minime. $50K-$500K 0.3-0.8%. >$500K 0.8-2%+. Utilise limits. Heures pic liquidité.
Q: Qu'est drawdown et pourquoi ça compte ?
A: Perte pic-trough. -50% nécessite +100% recovery. -20% +25%. Pros limitent 20-30% ; 50%+ = problème.
Q: Win rate ou espérance - quoi plus important ?
A: Espérance. 40% avec 3:1 : ($300 gain - $100 perte) = $200 EV. 70% avec 0.9:1 moindre total. Plus haut EV gagne.
Q: Comment tracker P&L systématiquement ?
A: Log : Date entrée, prix entrée, date sortie, prix sortie, actions, P&L brut, frais, P&L net, ROI %, jours hold. Review mensuel : Quels styles bouffent coûts ? Quels marchés payent ?
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