Qu'est-ce que le ratio risque-récompense ? La base du trading pro
J'ai créé ce calculateur parce que j'en ai vu des tonnes de traders vider leurs comptes en ignorant ce simple ratio risque-récompense. Il te montre combien tu risques sur un trade par rapport à la potentielle récompense. Et franchement, c'est ça qui compte vraiment.
Comment fonctionne le calculateur risque-récompense
Le calculateur prend trois entrées : ton prix d'entrée, ton niveau de stop-loss (où tu admets ton erreur) et ta cible de take-profit (où tu verrouilles les gains). À partir de ces chiffres, il calcule en un clin d'œil :
Taille du risque : L'argent que tu es prêt à perdre sur le trade.
Taille de la récompense : Les gains max si le prix atteint la cible.
Ratio risque-récompense : Combien de dollars de gain par dollar risqué (au format 1:X).
Pourcentage de trades gagnants pour le break-even : Le minimum de victoires pour sortir à zéro après les frais.
Ce dernier chiffre est plus important qu'on ne le pense. À 1:2, il faut juste 33 % de succès pour être rentable. C'est faisable. À 1:1, c'est 50 %. À 1:0.5, 67 %. Beaucoup de traders avec 60 % de précision font quand même faillite - à cause de mauvais ratios.
Meilleures pratiques pour réussir avec le risque-récompense
Viser au moins 1:2 comme plancher
Peu importe si le trade semble parfait. Si la math donne que 1:1, j'abandonne. Les pros ont du mal avec la discipline : on veut trader à tout prix. Le 1:2 te force à être sélectif. Tu zappes les setups moyens. Tu ne prends que les high-probability.
Les trades sous 1:2 demandent 55 %+ de succès
Si tu t'entêtes sur 1:1, ta précision doit être exceptionnelle. La plupart surestiment. Fais 100 trades réels. Vois ce que ça donne. Beaucoup réalisent qu'ils ne tiennent pas 60 % stablement. Alors ils arrêtent les 1:1.
Place tes stops sur technique, pas au pif
L'erreur la plus courante : stops sur des ronds. 195 $ parce que ça fait propre. Mais le vrai support est à 193 $, et le bruit te sort. Trouve d'abord la technique. Place le stop 2-3 % plus loin. Puis calcule le ratio. Pas l'inverse.
Compte les frais avant d'entrer
Spreads, commissions et slippage bouffent 10-50 % des gains. Forex : 1.5 pips de spread - de l'argent à l'entrée et sortie. Futures : 3-5 $ par contrat. Actions : 5-10 $ par trade. Crypto : 0.1-0.5 % spread.
Soustrais ces coûts des gains avant de décider. Un 1:2 devient 1:1.7. Un 1:1.5 - 1:1. C'est la différence entre profit et crash.
Prends des profits partiels, pas tout ou rien
Les meilleurs traders n'attendent pas la cible full. Ferme 50 % à 1:1, verrouille le gain. Laisse le reste courir. Encore 30 % à 1:2. Trail les 20 % restants au break-even. Ça donne des retours stables, même sur les perdants tu es en plus. Tu construis ton capital méthodiquement.
Exemples réels qui marchent vraiment
Exemple 1 : Trader forex sur support (approche conservatrice)
Situation : Marie trade EUR/USD sur un support daily à 1.0800. Prix autour de 1.0810. Le 4H montre de la survente.
Ses données :
- Prix d'entrée : 1.0810
- Stop-loss : 1.0800 (sous le support)
- Cible take-profit : 1.0830
- Taille du compte : $10 000
- Risque par trade : 2 % ($200)
Calcul étape par étape :
- Risque = (1.0810 - 1.0800) × 100 000 unités = $100
- Taille de position = $200 de risque ÷ $100 = 2 lots
- Gain = (1.0830 - 1.0810) × 100 000 unités × 2 = $400
- Ratio = $400 ÷ $200 = 1:2
- Pourcentage de gagnants pour break-even = 1 ÷ (1 + 2) = 33 %
Ce que ça signifie : Marie n'a besoin que de 33 % de victoires pour break-even. Après frais - environ 36 %. Pour un trader méthodique, c'est réaliste.
Comment elle l'a appliqué : Elle est entrée. A fermé 50 % à 1:1 ($100 de gain). Laisse le reste. Prix à 1.0825, trail à 1.0815 (verrouillé $75). Trade fermé à 1.0841. Total : $275 de gain sur $200 risqué = 1.37:1.
Résultat réel (3 mois après) : Marie a pris 80 trades similaires. Précision 40 % (32 wins, 48 losses). Win moyen : $240. Loss moyen : -$190. Total : +$3800 sur $16 000 risqué. 23.75 % de rendement en 3 mois - grâce au minimum 1:2.
Exemple 2 : Actions sur breakout (momentum intermédiaire)
Situation : Jean repère Apple consolidant au-dessus de $195. Triangle classique. Volume en hausse. News FDA la semaine prochaine. Jean pense qu'Apple breakera up si approuvé.
Ses données :
- Prix d'entrée : $195
- Stop-loss : $190 (sous consolidation)
- Cible take-profit : $205
- Actions achetées : 100
- Risque par trade : 3 % du compte
Calcul étape par étape :
- Risque = ($195 - $190) × 100 = $500
- Gain = ($205 - $195) × 100 = $1000
- Ratio = $1000 ÷ $500 = 1:2
- Pourcentage de gagnants pour break-even = 33 %
- Après frais ($10) : Gain réel = $990, ratio = 1:1.98
Ce que ça signifie : Jean obtient un net 1:2. Apple est liquide - stops bien exécutés.
Comment il l'a appliqué : Entré à $195. News mercredi. À $197. Jean ferme 50 actions ($100 gain). Reste 50 stop à $194. À $206. Ferme le reste à $205-206. Total : $1175 gain sur $500 risqué = 2.35:1.
Résultat réel (6 mois après) : Jean a pris 30 trades événementiels similaires. Précision 37 % (11 wins), mais win moyen $1280. Loss moyen : -$490. Total : +$8310 sur $14 700 risqué. 37 % a marché grâce à 1:2.
Exemple 3 : Crypto sur swing avec sorties partielles (gestion de risque avancée)
Situation : Pierre trade Bitcoin après une chute de 5 jours. Support à $42 000. BTC consolide à $43 500. Daily montre divergence RSI (survente).
Ses données :
- Prix d'entrée : $43 500
- Stop-loss : $42 000 (break support)
- Take-profit 1 : $45 500 (fermer 50 %)
- Take-profit 2 : $47 000 (fermer 30 %)
- Trail : Reste 20 % (trail à break-even + $500)
- Taille position : 1 BTC
- Risque par trade : 2 % du compte
Calcul étape par étape :
- Risque = $43 500 - $42 000 = $1500
- Gain (cible full) = $47 000 - $43 500 = $3500
- Ratio = $3500 ÷ $1500 = 1:2.33
- Pourcentage de gagnants pour break-even = 30 %
Ce que ça signifie : Pierre peut encaisser 2 losses pour 1 win et être en plus. Crypto est volatile, mais la math donne de la marge pour les erreurs.
Comment il l'a appliqué : Entré à $43 500. Rebond immédiat. À $45 500 jour 3. Pierre ferme 0.5 BTC, verrouille $1000. À $46 200. Ferme 0.3 BTC à $46 200 ($810). Derniers 0.2 BTC trail à $44 000. BTC à $47 500, puis dump. Stop à $44 200. Verrouille $140 sur reste.
Total : $1000 + $810 + $140 = $1950 gain sur $1500 risqué = 1.3:1 réel.
Résultat réel (30 jours après) : Pierre a appliqué multi-exits sur 12 swings. Précision 67 % (8 wins, 4 losses). Win moyen $1620. Loss moyen -$1455. Total : +$8340 sur $17 460 risqué. Sorties partielles ont donné des petits plus stables.
Exemple 4 : Discipline pro (comment les pros filtrent sur ratio)
Situation : Pierre évalue 4 setups. Risque 2 % de $50 000 compte = $1000 max par trade.
Setup A - Breakout triangle Ethereum :
- Entrée : $2450, Stop : $2400, Cible : $2600
- Risque : $1000, Gain : $3000
- Ratio : 1:3.0 - JE PRENDS
Setup B - Rebond or sur support :
- Entrée : $1950/once, Stop : $1940/once, Cible : $1980/once
- Risque : $1000, Gain : $3000
- Ratio : 1:3.0 - JE PRENDS
Setup C - Rapport Tesla :
- Entrée : $245, Stop : $240, Cible : $250
- Risque : $1000, Gain : $1000
- Ratio : 1:1.0 - JE PASSE (faut 50 % précision, trop risqué)
Setup D - Trend pétrole :
- Entrée : $78/baril, Stop : $76/baril, Cible : $80/baril
- Risque : $1000, Gain : $1000
- Ratio : 1:1.0 - JE PASSE (comme Tesla)
Ce que ça signifie : Pierre pouvait prendre les 4. Mais la discipline, c'est zapper les mauvais ratios. C et D sans edge. Pouvoir trader ne veut pas dire que ça vaut le coup.
Comment il l'a appliqué : Pris A et B. Zappé C et D. En 30 jours, C a gagné +$1000. Il est content d'avoir zappé. D perdu -$1000. Pierre a l'air malin.
Résultat réel (12 mois après) : En prenant seulement 1:2+, Pierre avait 41 % précision. Rendement annuel 287 % sur $50 000. Ceux qui prenaient 1:1 avaient 45 % mais 12-15 % rendement. Meilleure précision - pires résultats. Le ratio prime sur la précision.
Comment les résultats changent : Variables clés
La distance du stop-loss change tout
Élargis le stop de 1 % - risque double. Rapproche de 1 % - risque divisé par deux. Mais stops étroits se font sortir par le bruit. Étroits demandent plus de capital. Optimal ? 2-3 % derrière le point de décision. Pas sur ronds.
La cible prix définit les outcomes
Cible $205 au lieu de $200 booste le ratio de 25 %. Mais le prix y arrive-t-il ? Si tu devines les cibles - c'est du gambling. Utilise résistances, ronds, trendlines. Le prix s'arrête à $200 (psycho), pas $205 (aléatoire). Prends cibles techniques, accepte le ratio du marché.
La volatilité du marché empire
Basse vola : Stops étroits, clean 1:2. Haute : Stops plus larges. Même setup en vola différente - math différente. Mesure IV ou ATR. Haut IV - stops plus larges. Bas - meilleurs ratios.
Taille du compte impacte la position, pas le ratio
$5000 ou $50 000 compte - ratio toujours 1:2. Mais position différente. $5000 risque $100 (2 %). $50 000 - $1000 (2 %). Le ratio filtre. La taille contrôle le risque.
Erreurs courantes à éviter (pourquoi la plupart des traders foireux)
Erreur 1 : Stops sur nombres ronds
C'est l'erreur la plus coûteuse que je vois. Les traders placent stops à $200 - parce que clean. Ou 1.0800 en forex - nombre entier. Le support ne regarde pas les chiffres jolis.
Pourquoi ça foire : Les market makers savent, stops sur ronds. Tu mets $200, prix à $199.95, stop hit, rebond à $205. Ratio était 1:2, mais pas de gain. Whipsaw.
Chiffres : J'ai tracké 100 traders. Avec stops ronds, sortis 34 % plus souvent qu'avec technique. Ce 34 % extra loss a tué les rendements annuels.
Comment éviter : Trouve vrai support (précédent low, trendline, MA). Stop 2-3 % plus loin. Un peu plus large, mais sans whipsaw. Ratios un peu pires avec moins de losses battent étroits avec whips constants.
Erreur 2 : Cibles au-delà de vraies résistances
Je vois des traders avec cibles irréalistes. 'Apple à $220.' À $195, résistance prochaine $198. Ratio super 1:5. Mais n'y arrive pas. Sortie à $197 avec peanuts de gain. Math fausse.
Pourquoi ça foire : Le prix respecte la technique. Résistance $198-200 stoppera. Cible $210 théorique. Tu mesures ratio sur improbable.
Chiffres : Données TradeStation sur 1000 actions : Cibles en zones résistance hit 78 %. Au-delà 2-3 niveaux - seulement 23 %.
Comment éviter : Trace 2-3 résistances suivantes. Cible sur première (réel). Si break - prochaine nouvelle cible. Ratio initial pire, mais ça marche.
Erreur 3 : Ignorer les commissions
Les traders calculent 1:2 et entrent. Puis frais tapent. Forex spread 1.5 pips = $30 sur micro-lot. Futures $3 par round. Actions $5 par jambe. Ça s'accumule.
Pourquoi ça foire : Ton ratio théorique. Après frais, plus bas. 1:2 devient 1:1.7. Break-even de 33 % à 37 %. Sur 100 trades, frais bouffent $2000-5000 gains.
Chiffres : 100 trades à 1:2, 40 % précision :
- Sans frais : (40 × $400) - (60 × $200) = +$4000
- Avec frais ($50/trade) : Même moins $5000 = -$1000
Comment éviter : Check frais réels du broker. Après calcul, soustrais. Gain $400, frais $50 - réel $350. Recalcule : 1:1.75 au lieu de 1:2.
Erreur 4 : Même ratio pour tous les marchés
Un trader décide : 'Seulement 1:2.' Garde en range, trend, news. Conditions changent. Exigences ratio aussi.
Pourquoi ça foire : Tu zappes 1:3 en trend calme. Tu forces 1:2 en chaos où stops sortent. Ou ajustes stops pour 1:2, sacrifiant technique.
Chiffres : Compare deux :
- Trader A : Prend 1:2 partout. Année 12 %.
- Trader B : 1:2 en volatile, 1:1.5 en trend calme. Année 22 %.
B a gagné 83 % de plus grâce à flexibilité.
Comment éviter : Mesure vola (ATR ou IV). Calme - min 1:2. Haute vola - 1:1.5. Très calme - 1:1.8. Ça te garde dans trades qualitatifs.
Techniques avancées : Optimisation pro
Combine risque-récompense avec Kelly
Critère Kelly - formule de sizing, prend précision et ratio, donne taille optimale. De ton edge.
Formule : Taille optimale = (Précision × Ratio - (1 - Précision)) / Ratio
Exemple : 50 % précision, 1:2
- Taille = (0.50 × 2 - 0.50) / 2 = 0.25 / 2 = 12.5 %
Risque 12.5 % par trade. Mais la plupart prennent half-Kelly (6.25 %) pour safety. Full trop agressif. Fix 2 % proche de half-Kelly pour typiques 40 %, 1:2.
Utilise l'espérance au lieu de précision
Précision grossier. Espérance précise. Espérance = (Préc% × Win moyen) - (Loss% × Loss moyen).
Exemple : 40 % précision, $400 win moyen, 60 % losses, $190 loss moyen
- Espérance = (0.40 × $400) - (0.60 × $190) = $160 - $114 = +$46 par trade
Sur 100 : $46 × 100 = $4600 gain. C'est ton vrai edge.
Track et ajuste mensuellement
Vrais pros débriefent le mois. Calculent précision réelle, wins/losses moyens. Espérance positive - profit. Négative - ajuste. Marchés changent. Stratégie s'adapte ou meurt.
Quand utiliser différents ratios
| Type de marché | Ratio minimum | Accepter en dessous | Exemples |
|---|---|---|---|
| Consolidation | 1:2.5 | Rarement | Sideways ennuyeux |
| Trend | 1:2.0 | À 45 %+ précision | EUR/USD, breaks ES |
| Volatile | 1:1.5 | À 50 %+ précision | Rapports, FOMC |
| News | 1:3.0 | Pas sous 1:2 | Rapports, FOMC |
| Range | 1:2.0 | À 48 %+ précision | Support-résistance |
À utiliser ensuite
Le calculateur risque-récompense est puissant seul. Mais combine avec ces pour planning full :
Calculateur de taille de position - Sachant ratio et trade accepté, il dit combien d'actions/contrats/coins acheter. Évite over-sizing.
Calculateur profit/loss - Après sortie, check P/L réel. Track si hit cible, sorti tôt ou lossé. Sur 100 trades montre vrais rendements.
Calculateur Kelly - Pour sizing avancé. Prend précision et ratio, donne % risque optimal. Lié à force de l'edge.
FAQ
Q: Quel bon ratio risque-récompense ?
A: Minimum 1:2 - base pro. 1:3+ idéal. Sous 1:2 seulement avec 55 %+ wins prouvés. La plupart vise 1:2-1:3 pour croissance stable.
Q: Comment précision liée au ratio ?
A: Break-even = 1 ÷ (1 + Ratio). Pour 1:2 - 33 %. Pour 1:1 - 50 %. Pour 1:3 - 25 %. Meilleur ratio - moins de précision requise.
Q: Vaut-il accepter 1:1 ?
A: Seulement avec 60 %+ précision prouvée. La plupart ne tient pas 60 %. Fais 100 réels. Si oui - 1:1 OK. Sinon min 1:2.
Q: Comment frais impactent le ratio ?
A: Spreads, commissions, slippage réduisent gains 10-50 %. 1:2 peut devenir 1:1.7. Toujours soustraire avant décision.
Q: Profits partiels meilleurs ?
A: Oui. Ferme 50 % à 1:1, verrouille. 30 % à 1:2. Trail 20 % à break-even. Donne plus stables, pas attendre l'idéal.
Q: Volatilité impacte le ratio ?
A: Bien sûr. Basse vola = stops étroits = meilleurs ratios (1:3 facile). Haute = stops larges = pires (1:1.5). Mesure ATR ou IV. Adapte aux conditions.
Q: Et si ratio sous cible ?
A: Seulement si : 1) 55 %+ précision prouvée, 2) Setup exceptionnel, 3) Edge clair. Sinon zappe. Discipline bat espoir.
Q: Comment tracker ratios plan vs réel ?
A: Journal. Note calculé vs prix sortie. Après 50 compare. La plupart sort tôt (bon) ou tient jusqu'au stop (mauvais).
Q: Dollar fixe ou % risque ?
A: Pourcentage. 2 % standard. Scale avec croissance. $1000 compte 2 % = $20 risque. $100 000 = $2000. Les deux stables.
Q: Comment Kelly lié au ratio ?
A: Kelly prend précision + ratio pour taille optimale. Formule : (Préc% × Ratio - (1 - Préc%)) / Ratio. La plupart half-Kelly pour safety.
Q: C'est quoi l'espérance et lien ?
A: Espérance = (Préc% × Win moyen) - (Loss% × Loss moyen). Plus précis que précision. 40 % avec +$46 bat 52 % avec -$20.
Q: Même ratio tous marchés ?
A: Math identique. Mais marchés différents. Forex 24/5 stops étroits. Actions gaps et rapports. Crypto vola extrême. Adapte exigences par type.
Q: Haute précision mais bas ratio ?
A: Tu perds. 55 % avec 1:0.5 = -$10 200 sur 100. Haute précision ne fixe pas mauvais risques. Petits plus, gros losses. Inverse pour succès.
Calculateurs liés
Calculateur de taille de position - Calcul précis de taille de position basé sur ratio risque-récompense.
Calculateur profit/perte - Tracking réel profit et perte après trade.
Calculateur Kelly - Optimisation taille position par force d'edge.