Калькулятор сравнения торговых комиссий
Что такое сравнение торговых комиссий?
Торговые комиссии - это все комиссии, спреды и платформенные сборы, которые вы платите при входе и выходе из позиции. Этот калькулятор сравнивает брокеров бок о бок, чтобы показать, где ваши общие затраты минимальны для тех объемов, которые вы торгуете.
Почему важно сравнивать комиссии
Затраты на торговлю напрямую съедают прибыль. Трейдер, совершающий 100 сделок в год с разными уровнями комиссий, увидит огромную разницу в чистой доходности: разница в 20 базисных пунктов по спреду накапливается в тысячи долларов потерь ежегодно. В отличие от рыночного риска, который неизбежен, расходы на комиссии полностью в вашем контроле.
Как работает этот калькулятор
- Опишите свой типичный торговый профиль: количество сделок в месяц, средний размер позиции и класс активов (форекс, акции, фьючерсы).
- Введите данные брокера: структуру комиссий, типичный спред, ежемесячные/годовые платформенные сборы и другие платежи.
- Калькулятор приводит все комиссии к годовому расходу на брокера, показывая разбивку по комиссиям, спредам и подпискам.
- Сравните результаты по ранжированию, чтобы найти самого дешевого брокера для вашего стиля торговли.
- Используйте выводы для переговоров с текущим брокером или осознанного перехода. Даже 1 базисный пункт экономии накапливается.
Полезные советы
Соберите полные данные о комиссиях
Запросите у каждого брокера полный прайс-лист. Учтите скидки за объем, диапазоны спредов по инструментам и ежегодные/ежемесячные подписки.
Моделируйте реалистичные профили торговли
Используйте свои реальные метрики: количество сделок, размер позиции и период удержания. Дневные трейдеры и позиционные имеют разные пороги безубыточности.
Учитывайте скрытые комиссии
Отслеживайте плату за данные, вывод средств, неактивность и регуляторные сборы. Эти расходы часто превышают комиссии за сделки.
Пересматривайте сравнение ежеквартально
Спреды расширяются в волатильность, брокеры корректируют тарифы, биржевые сборы меняются. Ежеквартальные обзоры помогут оставаться в курсе лучших вариантов.
Балансируйте стоимость и качество исполнения
Самый дешевый брокер бесполезен, если исполнение плохое или платформа ненадежная. Оценивайте затраты и сервис одновременно.
Реальные примеры
Дневной трейдер высокой частоты: Алексей
Ситуация: Совершает 300 сделок в месяц по EUR/USD с номиналом $5000 на сделку. Текущий брокер: $0.75 за раунд-терн + спред 1.5 пипса.
Расчет затрат: Стоимость спреда 1.5 пипса × $5/пипс = $7.50; Комиссия $0.75; За сделку $8.25 × 300 = $2475/месяц или $29 700/год.
Альтернативный брокер: $0.25 за раунд-терн + спред 1.25 пипса = $6.50/сделка. Экономия: $1.75 × 300 = $525/месяц или $6300/год.
Свинг-трейдер: Яна
Ситуация: 20 сделок в месяц по позициям $25 000. Текущий: $2.99 за ногу + спред 1 цент + $50/месяц за данные = $219.60/месяц ($2635/год).
Альтернативный брокер: Комиссия нулевая, спред 3 цента, данные включены = $150/месяц = $1800/год. Чистая экономия: ~$835/год.
Позиционный трейдер: Татьяна
Ситуация: 15 сделок по фьючерсам S&P 500 в месяц по $100/сделка = $18 000/год. Скидочный брокер: $50/сделка + $200 платформа + $30 данные = $11 760/год.
Скрытая проблема: Брокер блокирует неактивные счета через 30 дней. Пропущенная возможность: ~$500. Урок: Самая низкая видимая комиссия маскирует ограничения.
Сравнение структуры комиссий брокеров
| Тип брокера | Входная комиссия | Спред | Платформенный сбор | Идеально для |
|---|---|---|---|---|
| Ультранизкий (ECN) | $0.25–$0.50 | 1.0–1.5 пипса | $0 | Трейдеры высокой частоты и скальперы |
| Фиксированная розница | $2.99–$5.00 | 1.5–2.5 пипса | $0 | Свинг-трейдеры; простое ценообразование |
| Процентная | 0.05–0.1% от номинала | Переменный | $0–$50 | Трейдеры с крупными позициями |
| Прогрессивная по объему | Зависит от объема | 0.8–2.0 пипса | $0–$100 | Растущие трейдеры; стимулирует объем |
| Премиум с полным сервисом | $5–$25 | 2.0–3.0 пипса | $100–$300 | Крупные счета с нуждой в исследованиях |
Как экономия на комиссиях влияет на вашу прибыль
- Снижение спреда на 0.1–0.2 пипса экономит $300–$600/год для скальперов с 300 сделками в месяц.
- Переход с $5 до $0.25 за сделку экономит $1425/год на 300 сделках.
- Скрытые сборы (данные, платформа, неактивность) часто превышают комиссии. $50/месяц на данные - это $600/год.
- Скидки за объем поощряют дисциплину: рост с 20 до 40 сделок в месяц может снизить стоимость сделки на 30–50%.
- Арбитраж комиссий между брокерами временный; конкуренты подстраиваются за 3–6 месяцев.
- Процент за маржу overnight может превысить комиссии. Левередж 10:1 при 3% годовых = ~$80/месяц на $100K.
Распространенные ошибки, которых стоит избегать
Сравниваете только комиссии, игнорируя спреды
Разница в 1 пипс по спреду на позиции $10 000 стоит $100 за раунд-терн. Всегда приводите все затраты к истинной стоимости сделки.
Пропускаете сборы за данные и платформу
Брокеры, рекламирующие "без комиссий", прячут $50–$300/месяц в данных и функциях. Трейдер, платящий $75/месяц за данные при 10 сделках, тратит $90 за сделку.
Используете устаревшие тарифы
Комиссии и спреды брокеров меняются часто. Проверяйте прайсы ежеквартально; спреды растут на 50–200% в волатильность.
Игнорируете сборы за неактивность и низкую активность
Некоторые брокеры берут $10–$50/месяц, если вы не торгуете. Трейдер на летнем перерыве может накопить $200+ в сборах за неактивность.
Забываете о slippage как о скрытых затратах
Два брокера с одинаковыми комиссиями и спредами могут отличаться по качеству исполнения. Скальпер с проскальзыванием 0.5 пипса теряет больше.
Меняете брокеров ради мелкой экономии
Перевод счета включает бумажную волокиту, задержки с финансированием, освоение платформы. Меняйте только если экономия >$500–$1000/год.
Продвинутые темы
Фиксированные vs. процентные комиссии: Сборы за контракт дешевы для малых счетов, но дороги в масштабе. Рассчитайте точку безубыточности.
Время спредов: Спреды сужаются с 9:30–16:30 EST для акций, расширяются резко вне часов. Корректируйте модель затрат соответственно.
Возврат комиссий: Некоторые брокеры возвращают сборы за ликвидность (лимит-ордера). Дисциплинированный лимит-трейдер может заработать 0.1–0.3 пипса.
Международные сборы: Штрафы за переводы, конвертация валют и налоговые надбавки добавляют трения. Сбор за вывод $100 × 4 раза/год = $400.
Уровни по размеру счета: Элитные тарифы начинаются с $250K+. Переговоры с текущим брокером лучше, чем частые смены.
Следующие шаги
Калькулятор размера позиции - Зная истинную стоимость сделки, правильно рассчитайте риск на позицию.
Калькулятор риск/прибыль - Корректируйте цели прибыли, понимая, как комиссии съедают ваше преимущество.
Калькулятор прибыли/убытка - Добавьте общие комиссии и slippage для прогноза чистой доходности.
Часто задаваемые вопросы
Q: Какие данные о комиссиях собирать?
A: Комиссия за сделку (фиксированная или %), спред бидаск по инструменту, ежемесячные/годовые платформенные сборы, подписки на данные, ставки маржинального процента, сборы за неактивность и вывод.
Q: Как конвертировать спреды в затраты?
A: Умножьте спред (пипсы) × размер позиции. Пример: 1.5 пипса на $10 000 EUR/USD = $10 000 × 0.00015 = $1.50 за вход или выход.
Q: Включает ли это затраты на левередж?
A: Здесь фокус на явных комиссиях. Для маржинального процента: (размер позиции × коэффициент левереджа) × (годовая ставка ÷ 365).
Q: Когда запускать заново?
A: Минимум ежеквартально, или когда: (1) частота торгов изменится на 20%+, (2) брокер объявит об изменениях тарифов, (3) вы смените класс активов.
Q: Что если результат отрицательный?
A: Затраты слишком высоки для вашего размера позиции. Обновите до большего счета, найдите дешевле брокера или увеличьте объем торгов.
Q: Можно ли торговаться по комиссиям?
A: Да, особенно при 50+ сделках/месяц или счетах $100K+. Позвоните и попросите скидки за объем.
Q: Фиксированная комиссия vs. процентная?
A: Фиксированная ($2.99/сделка) дешевле для малых позиций; процентная (0.1%) - для крупных. Рассчитайте точку безубыточности.
Q: Как зарабатывают брокеры без комиссий?
A: Шире спреды, возврат потока ордеров, проценты по балансу, премиум-функции. Нулевая комиссия не значит нулевые затраты.
Q: Как типичное влияние комиссий на доходность?
A: Дневной трейдер (250 сделок/год, позиция $10K, 0.2% затян): $5000 ежегодно. Для 12 сделок/год та же затян - $240 (1% влияния).
Q: Приоритет: низкие комиссии или качество исполнения?
A: Оба важны. Протестируйте обоих брокеров на демо 2–4 недели, чтобы оценить реальное исполнение.
Q: Какие скрытые сборы есть?
A: Подписки на данные ($30–$100/месяц), обслуживание платформы ($50–$300/месяц), перевод счета ($50–$300), сборы за неактивность.
Q: Как понять, подходит ли брокер?
A: Не подходит, если: (1) комиссии >5 базисных пунктов, (2) платите за неиспользуемые функции, (3) спреды расширяются вне пиковых часов, (4) плохая доступность.
Q: Меняют ли спреды?
A: Да, они расширяются пре-рынок, после часов, выходные и во время новостей. Моделируйте 1.8–2.0 пипса, если рекламируют 1.0 пипс.
Q: Влияет ли размер счета на выбор брокера?
A: Сильно. Многие предлагают элитные тарифы с $50K, $100K, $250K+. Брокер, дорогой при $10K, может быть cheapest при $100K.