Калькулятор максимальной просадки
Что такое максимальная просадка?
Максимальная просадка (MDD) - это самая большая потеря от пика к минимуму в балансе счета или кривой капитала за период. Знаешь, твой счет вырос с $10 000 до $15 000, а потом просел до $12 000 - просадка $3 000 (20% от пика). Я понял на практике: эта штука критическая для трейдеров, показывает худший убыток, к которому готовишься морально и по бабкам.
Она не про отдельные убытки, а про накопленный эффект серии потерь и слабых периодов. Стратегия с 5% винрейтом может дать 35% просадку, если убытки набегут. Вот почему важно различать:
- Размер позиций: 20% просадка сломает? Не рискуй полными ставками.
- Оценка стратегии: +15% с 40% риском хуже +12% с 15%.
- Риск-менеджмент: Зная худшее из истории, ставишь стопы и не сливаешь счет.
Как работает калькулятор
- Вводишь стартовый капитал и последовательность балансов (конец дня, после трейда или снимки).
- Он фиксирует пик и сравнивает каждый новый баланс, считая процент падения.
- Самая долгая и глубокая просадка от верха к низу - твоя максимальная.
- Плюс даты старта, восстановления (если было) и точный процент от пика к дну.
Что делать на практике
- Веди записи по фиксированным интервалам (день, неделя, за трейд) - так просадка покажет реальные риски.
- Протестируй перед реальными деньгами: поймешь, как ударит худший убыток по нервам.
- Подстрой позиции и стопы, чтоб будущие просадки не вылезли за твой лимит.
- Миксуй с Шарпом или Сортино - увидишь волатильность и общий риск.
Реальные кейсы
Кейс 1: Консервативный свингер на форексе
Старт: $50 000. Пик: $54 250 (+8.5%). Серия на GBP/USD снесла до $47 880. Просадка: $6 370 (11.7%). Восстановление - 32 дня. Парень осознал: 2% на трейд агрессивно, сбросил до 1%. Калькулятор подтвердил - теперь просадки ниже 5%. Реально спасло нервы.
Кейс 2: Агрессивный дей-трейдер
Старт: $100 000. Пик: $127 500 (+27.5% за 6 мес). В отчетный сезон просел до $89 200. Просадка: $38 300 (30%). Восстановление - 61 день. Показал инвесторам: риски под контролем, 30% в норме, но пауза на 2 недели для перезагрузки. Работает.
Кейс 3: Фонд long-short по акциям
Старт: $10 000 000. Пик NAV: $11 200 000. Крах ударил по лонгам, шорты +$420 000. Просадка: $580 000 (5.2%). Хедж срезал на 65% vs лонг-онли (14%+). В маркетинге: хедж оправдывает 0.75% fee. Факт.
Кейс 4: Новичок в крипте
Старт: $5 000. Пик: $8 750 (+75% за 3 мес). FOMO перед коррекцией - до $3 120. Просадка: $5 630 (64.3%). Жесткий урок по левереджу и концентрации. С кэш-менеджментом: 5 позиций по 2% риска - просадка max 12%. Учись на чужом.
Кейс 5: Про селлер опционов
Старт: $250 000. Пик: $267 500 (+7%). Волатильность протестировала шорт-коллы - до $221 875. Просадка: $45 625 (17%). Нормально для стиля. Бэктест: шире спреды - просадка 9%, но прибыль -30%. Выбрал 17% за баланс risk/reward.
Что влияет на результаты
- Большой убыток сразу взвинтит просадку - но возврат к старому пику ее скостит, даже без профита.
- Другой таймфрейм (интрадей/неделя) сдвинет пик и перезачислит.
- Выкинь выбросы (ошибки) - просадка для инвесторов сильно упадет.
Типичные косяки
Косяк 1: Забываешь про время на отскок
Глубина без времени восстановления - неполная картина. 20% за 5 дней легче, чем за 90. Долгий отскок намекнет на проблемы в стратегии. Я это пропустил - зря.
Косяк 2: Мешаешь equity и маржу
Маржин-фигни вместо чистого equity завысит %. $100 000 кэш + $50 000 маржа = equity $100 000. Убыток $10 000 - 10%, не 6.7%. Держи чисто.
Косяк 3: Сравниваешь доллары, не %
$5 000 просадка на $100 000 - 5%, на $10 000 - 50%. Без % не сравнишь счета или периоды. Базовая ошибка.
Косяк 4: Берешь короткий период
3 месяца не покажут худшее. Макс просадки вылазят за 12+ мес. Бэктест 6 мес - и шок от 40% в лайве. Я так попал.
Косяк 5: Веришь, что история повторится
15% в прошлом - не гарантия. Следующая может 25-35%. Бери как минимум, готовься к 1.5-2x худшему. Реальность сурова.
Что посчитать дальше
Калькулятор размера позиции
Подгони позиции, чтоб просадки не превышали твой лимит.
Калькулятор риск/прибыль
Проверь, даст ли сетап профит, чтоб покрыть просадку.
Калькулятор средней позиции
По средней стоимости поймешь, сколько просадки до безубытка.
ЧаВо
Q: Макс просадка = пик-минимум потеря?
A: Да, % от верха к низу до нового пика. Синонимы - peak-to-trough просто другое имя.
Q: Как часто считать заново?
A: Каждый день или после крупных трейдов, если активно. Свингерам - еженедельно. Лови изменения заранее.
Q: Просадка может быть минусовой?
A: Нет, только + или 0 - меряет падение. 0 - не падал ниже пика. Минус не бывает.
Q: Для любой стратегии волноваться?
A: Да, все имеют спады. Знай макс - избежишь эмоций и слива в кризисах.
Q: Учитывать комиссии и slippage?
A: Обязательно, вставляй чистый equity после фисов. Игнор завысит доход, занизит просадки.
Q: % просадки 'нормальный'?
A: По толерантности: консерваторы <10%, баланс 10-20%, агрессив 20-40%. Фонды max 15%.
Q: Просадка vs серия убытков?
A: Серия - подряд, просадка - от пика к долине накопительно. 10 мелких после верха = 25%.
Q: Просадка главный риск-метрик?
A: Нет, комбинируй с Шарпом, Сортино, винрейтом. Не видит волы и стабильности.
Q: Предсказать будущую по истории?
A: Дает минимум, не прогноз. Будущая легко больше, особенно при смене рынка. Бери 1.5-2x.
Q: Если не восстановилось?
A: Стратегия провалилась - счет слили или стоп. Просадка от пика к концу (100%). Потому позиции и стопы ключ.
Q: Как снизить макс просадку?
A: Меньше позиций, tighter стопы, диверсификация, хеджи (шорты/опции), агрессивный тейк. Калькулятор бэктестит варианты.
Q: Просадка в лайве = бэктесту?
A: Нет, лайв хуже на 10-30% из-за slippage, филлов, эмоций. Бэктест - идеал. Стресс-тест x1.5.
Q: Маленьким счетам важно?
A: Еще как. 20% на $1 000 - $200, терпимо. На $10 000 - $2 000, больно. Малым нужны низкие % - отскок требует высокого винрейта.
Q: Левередж на просадку влияет?
A: Умножает. 10% мув рынка = 30% с 3x. Считай net equity (кэш после маржи), не ноционал.
Q: Просадка vs underwater?
A: Просадка - потеря от пика (абсолют). Underwater - сейчас ниже пика. Выходишь из underwater на безубытке.