Что такое размер позиции и почему это важно
Размер позиции - это точное количество акций, контрактов или единиц, которые вы торгуете при каждой входе. Это не догадка и не ощущение - это математическое решение, которое напрямую связывает ваш долларовый риск с балансом счета.
Я постоянно вижу, как трейдеры совершают эту ошибку: они вносят $10 000 на счет и торгуют тем же размером, что и кто-то с $100 000. Это прямой путь к сливу счета. Математика проста. Если вы рискуете слишком много, одна плохая неделя уничтожит вас. Если слишком мало - вы никогда не достигнете целей роста. Калькулятор размера позиции находит эту точную середину.
Вот в чем дело: профессиональные трейдеры рассчитывают размер позиции ПЕРЕД входом в любую сделку. Это занимает может 30 секунд, но это разница между устойчивой торговлей и хаосом. Как только вы поймете это, все изменится. Ваши сделки станут последовательными. Ваши убытки предсказуемыми. Ваш счет будет расти, а не прыгать.
Как работает этот калькулятор
Этот калькулятор решает формулу размера позиции шаг за шагом. Вы вводите три параметра:
1. Баланс счета - ваш общий торговый капитал (пример: $25 000)
2. Процент риска - максимальный % от счета, который вы рискуете на сделку (пример: 1%)
3. Расстояние стоп-лосса - сколько пипсов, пунктов или долларов между входом и стопом (пример: 25 пипсов = $250 риска на стандартный лот)
Формула: Размер позиции = (Баланс счета × % риска) ÷ Расстояние стоп-лосса
Давайте разберем на реальных числах: Счет: $25 000 % риска: 1% = $250 Расстояние стопа: 25 пипсов Размер позиции: $250 ÷ $250 за пипс = 0.1 стандартных лота
Этот 0.1 лот (или 10 000 единиц) - именно то, чем вы торгуете. Не 0.2, не 0.15 - точно 0.1. Почему? Потому что эта позиция рискует ровно $250 (1% от $25 000), если стоп сработает.
Калькулятор делает всю математику. Вы просто вводите числа, и он показывает точный размер для любого рынка (форекс, фьючерсы, акции, крипта). Работает одинаково, будь то EUR/USD, контракты ES, акции AAPL или биткоин.
Лучшие практики расчета размера позиции
Держите риск между 0.5% и 2% на сделку. Большинству трейдеров стоит начинать с 1%. Агрессивные используют 1.5-2%. Консервативные - 0.5-1%. Все выше 3% - это по сути азартная игра.
Широкие стопы требуют гораздо меньших позиций. Стоп на 100 пипсов нуждается в позиции в 4 раза меньше, чем на 25 пипсов. Здесь большинство людей упускают математику. Видят широкий стоп и все равно пытаются торговать большим. Не попадайтесь в эту ловушку.
Всегда округляйте ВНИЗ до ближайшей торгуемой единицы. Если математика дает 0.47 лота, торгуйте 0.4 лота. Если 47.8 акции - покупайте 47. Никогда не округляйте вверх. Это ломает управление риском.
Пересчитывайте, когда баланс значительно меняется. После 5% прибыли или убытка пересчитайте позиции. После 10% убытка? Обязательно пересчитайте. Старый размер позиции теперь неверен.
Учитывайте комиссии и проскальзывание в расстоянии стопа. Если стоп 20 пипсов, добавьте 5-10 пипсов на спред, проскальзывание и комиссии. Используйте 30 пипсов в калькуляторе, а не 20.
Никогда не увеличивайте размер позиции после серии побед. Это эмоциональная торговля. Увеличивайте только по росту баланса счета, а не по уверенности.
Рассматривайте разные уровни риска для разных условий рынка. Ниже риска (0.5%) в волатильные дни. Нормальный риск (1%) в трендовые дни. Выше только после того, как стратегия доказала себя на 50+ сделках.
Реальные примеры расчета размера позиции
Пример 1: Трейдер форекс (Консервативный, Начинающий)
Ситуация: Дмитрий только открыл свой первый счет на форекс с $10 000. Он изучает базовую стратегию диапазона на EUR/USD. Хочет быть осторожным, так что ставит 1% риска на сделку. Его стоп-лосс - 40 пипсов от входа.
Его данные:
- Баланс счета: $10 000
- % риска: 1% на сделку = максимальный убыток $100
- Расстояние стопа: 40 пипсов
- Стоимость стандартного лота: $10 за пипс
Расчет: Размер позиции = ($10 000 × 1%) ÷ (40 пипсов × $10 за пипс) = $100 ÷ $400 = 0.25 стандартных лота
Что это значит: Дмитрий торгует 0.25 лота (2.5 мини-лота или 25 000 единиц). Если EUR/USD достигнет его стопа в 40 пипсов, он потеряет ровно $100 - ни больше, ни меньше. Счет упадет с $10 000 до $9 900.
Как он это применяет: Входит на 1.0950, ставит стоп на 1.0910 (40 пипсов). Делает это в каждой сделке без исключений.
Через три месяца: Дмитрий переживает 8 убыточных сделок подряд без паники. Счет упал на $800 до $9 200. Это не кажется катастрофой, потому что он точно знал, сколько каждая сделка ударит. Он продолжает торговать, потому что математика доказала последовательность. На 35-й сделке он возвращается к $10 600, и счет растет. Последовательный размер позиции сделал разницу.
Пример 2: Трейдер фьючерсов (Средний уровень, Растущий счет)
Ситуация: Ольга торгует ES (фьючерсы S&P 500) с счетом $35 000. Она торгует 18 месяцев и использует подход с 1.5% риска. Ее типичный скальпинг-стоп - 4 тика. Каждый тик на ES = $12.50.
Ее данные:
- Баланс счета: $35 000
- % риска: 1.5% на сделку = максимальный убыток $525
- Расстояние стопа: 4 тика = 4 × $12.50 = $50 за контракт
- Стоимость пункта: $50 за контракт на сделку
Расчет: Размер позиции = ($35 000 × 1.5%) ÷ $50 = $525 ÷ $50 = 10.5 контрактов Округление вниз: 10 контрактов
Что это значит: Ольга торгует 10 контрактов ES. Если ее стоп в 4 тика сработает, она потеряет $500 (10 контрактов × $50 убытка). Это 1.43% от счета (близко к цели 1.5%).
Как она это применяет: Входит в 10 контрактов, ставит стоп 4 тика ниже входа и следит интрадей. Если стоп сработает, принимает $500 убытка и переходит к следующему сетапу.
Реальный результат: Ольга держит 10 контрактов на сделку 6 месяцев. В среднем 2 победы и 1 убыток в неделю. Победная сделка: +$500. Убыточная: -$500. Большинство недель в ноль, но медленно набирает от лучших входов в победы. Через 6 месяцев +18% (с $35 000 до $41 300). Последовательный размер позиции держал ее в игре достаточно долго, чтобы достичь прибыли.
Что изменило ее игру: Когда она пробовала торговать 15 контрактами (прежде чем узнала лучше), один плохой пятница стоил $1 875. Она ушла на месяц. Как только перешла на 10 контрактов, максимальный убыток стал управляемым психологически и математически.
Пример 3: Трейдер акций (Агрессивный, Большой счет)
Ситуация: Алексей - дей-трейдер с $80 000 на счете. Торгует отдельными акциями (обычно $50-$300 за акцию) с толерантностью 2% риска. Его средний стоп-лосс - $8 за акцию, потому что использует технические уровни (поддержка/сопротивление).
Его данные:
- Баланс счета: $80 000
- % риска: 2% на сделку = максимальный убыток $1 600
- Расстояние стопа: $8 за акцию
- Долларовый риск за акцию: $8
Расчет: Размер позиции = ($80 000 × 2%) ÷ $8 = $1 600 ÷ $8 = 200 акций
Что это значит: Алексей покупает 200 акций акции за $120 (стоимость входа: $24 000). Его стоп - $112 (ближайший уровень поддержки - $8 ниже входа). Если стоп сработает, теряет ровно $1 600 на 200 акциях: 200 × $8.
Как он это применяет: Сканирует акции на пробой каждое утро. Когда находит сетап на $120 с поддержкой на $112, покупает ровно 200 акций. Не больше, не меньше.
Реальный результат: Алексей делает 1-2 сделки в день. За 20 торговых дней (типичный месяц) - 20-40 сделок. С винрейтом 45% выигрывает 10 сделок (+$1 600 каждая = +$16 000). Теряет 10 (-$1 600 каждая = -$16 000). Худший случай: ноль или небольшой убыток. Но в выигрышных часто дает пробежать. Вход на $120 до $135 дает Алексею $3 000 на 200 акциях (200 × $15 прибыли). Эти крупные выигрыши на 35% сделок покрывают убытки.
Годовая производительность: 20 месяцев × средние +$800/месяц = +$16 000 = 20% годовых. Не миллионерская торговля, но последовательный, устойчивый рост.
Математика, которая сработала: 200 акций с риском $8 каждая = последовательный убыток $1 600 на стоп. Нет дней слива. Нет психологического ущерба. Просто математика.
Пример 4: Трейдер крипты (С корректировкой на леверидж, Волатильный рынок)
Ситуация: Иван торгует биткоином на фьючерсной бирже с 5x левериджем. У него $20 000 доступного маржина. Биткоин очень волатильный, так что средний стоп - 3%. Хочет рисковать 2% на сделку из-за умножения левериджа.
Его данные:
- Баланс счета: $20 000
- % риска: 2% (скорректировано на 5x леверидж) = макс. убыток $400
- Расстояние стопа: 3% от цены BTC
- Цена BTC: $42 000
Расчет: Размер позиции = ($20 000 × 2%) ÷ $1 200 = $400 ÷ $1 200 = 0.3 BTC
Что это значит: Иван входит в 0.3 BTC со стопом 3%. Если BTC упадет на 3%, стоп на $40 800. Убыток ограничен $360.
Как он это применяет: Замечает бычий пробой BTC на $42 000. Входит в 0.3 BTC со стопом на $40 800. Защищен от катастрофической ликвидации.
Результат за три месяца: Иван в среднем 5 сделок в месяц. Винрейт 40% = 2 победы, 3 убытка.
- Убыточные сделки: 3 × -$400 = -$1 200/месяц
- Победные: 2 × +$600 = +$1 200/месяц
- BTC вырос на 20% за 3 месяца
- Иван заработал 3% = +$600
Критическая разница: Когда Иван пробовал 1 BTC (в 10 раз больше), один вик ликвидации стоил $8 000. Теперь с контрактами 0.3 BTC худший день - $400. Меньшие позиции = выживание. Большие = удаление.
Как меняются результаты при разных параметрах
Удвоение риска с 1% до 2% удваивает размер позиции. 4 убыточные сделки = -8% вместо -4%.
Широкие стопы резко уменьшают размер позиции. Стоп на 25 пипсов позволяет в 4 раза больше, чем на 100 пипсов.
Каждые 10% роста счета увеличивают размер на 10%. Компound медленно: $10K → $12.7K за 12 месяцев.
Разные рынки требуют разных расчетов. Форекс (100:1), фьючерсы (10:1), акции (1:1).
Просадки счета автоматически уменьшают позиции. Потеряли $2K из $10K? Теперь $8K = 0.16 лота вместо 0.2. Встроенная защита.
Распространенные ошибки в размере позиции, которых стоит избегать
Ошибка 1: Использование фиксированных размеров лотов независимо от расстояния стопа
Что люди делают неправильно: Торгуют 1 лот независимо от стопа. Поддержка 15 пипсов = 1.5% риска. На следующий день 60 пипсов = 6% риска. Тот же размер, разный риск.
Почему это не работает: Несогласованность. Недели с широкими стопами бьют по счетам. Приводит к большим убыточным месяцам.
Реальные числа: Счет $10K, 1 лот = $10/пипс.
- 15 пипсов: убыток $150 = 1.5% ✓
- 60 пипсов: убыток $600 = 6% ✗
Как избежать: Рассчитывайте на основе расстояния стопа каждой сделки. Используйте калькулятор для каждой.
Ошибка 2: Игнорирование комиссий, сборов и проскальзывания
Что люди делают неправильно: Рассчитывают только по входу/стопу. Игнорируют сборы брокера или спреды форекс. Ваш "стоп 20 пипсов" на самом деле 23-25 пипсов.
Почему это не работает: Математика говорит $200 риска, на деле $250-$300. За 20 сделок = $1K перерасхода.
Реальные числа: Стоп 30 пипсов + 2 спред + 1 проскальзывание + 2 комиссия = 35 эффективных пипсов. Позиция на 14% меньше.
Как избежать: Добавьте 10-15% к расстоянию стопа при расчете.
Ошибка 3: Не пересчет после изменений счета
Что люди делают неправильно: Рассчитывают один раз, торгуют тем же размером 3 месяца. Счет растет/падает, но используют старые числа.
Почему это не работает: Счет $7K (из $10K) = 1% на 0.14 лота, но все еще 0.2 = 1.43% риска. После 5 убытков: вниз 7% не 5%.
Реальный результат:
- Месяц 1: $25K, 0.5 лота
- Месяц 2: $21K, все еще 0.5 лота
- Месяц 3: $18K, все еще 0.5 лота = 2.8% риска
- Месяц 4: 3% убытки → $16 460 → хаос
Как избежать: Пересчитывайте каждую пятницу или при изменении баланса на $1K+.
Ошибка 4: Путаница размера позиции с распределением риска
Что люди делают неправильно: Говорят "я распределяю 1%", но рассчитывают ОТ размера позиции, а не ОТ стопа. Входят в стоп 100 пипсов, но утверждают "рискую только 1%".
Почему это не работает: Распределение ≠ Риск. Распределяете $1K (10% счета), стоп 100 пипсов = 10% риска, не 1%.
Реальная путаница: "Я вкладываю $5K (20% от $25K счета)". Реальность: стоп $500 = 2% риска.
Как избежать: Сначала рассчитайте РИСК (от стопа), потом размер позиции. Приоритет:
- Решите % риска
- Решите расстояние стопа
- Рассчитайте размер ИЗ них
Продвинутые техники размера позиции
Критерий Келли: Формула рассчитывает оптимальный % на основе винрейта и соотношения выигрыш/убыток. 50% вин, 1.5:1 соотношение = 25% Келли. Используйте 1/4 Келли (6.25%) для безопасности.
Тепло портфеля: Ограничьте общий риск 4-6%. Три сделки по 1% = 3% (безопасно). Три по 3% = 9% (безрассудно).
Скорректировано на волатильность: Биткоин с 10% днем нуждается в более тесном размере, чем мид-кеп с 1% днем. Если ATR в 2 раза нормальный, используйте 0.5x размер.
По времени: Уменьшите за 30 мин до новостей (ФРС, рабочие места). Гэпы новостей пробивают стопы.
На основе корреляции: EUR/USD и GBP/USD коррелированы на 70%. Лонг в оба = скрытый леверидж. Уменьшите один.
На основе винрейта: Системы 60% используют 1.5% риска. 40% - 0.5%. Тестируйте сначала или предполагайте 45% = 0.75%.
Сравнение методов размера позиции
| Метод | % риска | Лучше всего для | Плюсы | Минусы |
|---|---|---|---|---|
| Фиксированный % (Правило 1%) | 0.5-2% | Начинающие, все | Просто, последовательно, ясно | Игнорирует винрейт |
| Критерий Келли | На основе винрейта | Проверенные системы | Математически оптимально | Нужно 50+ сделок |
| Тепло портфеля | 4-6% всего | Мульти-позиции | Предотвращает выгорание | Требует отслеживания |
| Скорректировано на волатильность | Обратно ATR | Крипта, отчеты | Защищает от гэпов | Требует ежедневного расчета |
| Скорректировано на корреляцию | Уменьшено если коррелировано | Мульти-рынки | Предотвращает скрытый леверидж | Очень сложно |
Часто задаваемые вопросы о размере позиции
Q: Что такое правило 1% и стоит ли его использовать?
A: Правило 1% = рискуйте 1% счета на сделку. На $10K = $100 макс. убыток. Да, начинайте с этого. Самое последовательное для новичков.
Q: Как рассчитать вручную?
A: Формула: Позиция = (Баланс × % риска) ÷ Расстояние стопа. Пример: ($25K × 1%) ÷ $250 = 1 единица. Всегда округляйте ВНИЗ.
Q: Одинаковый размер позиции для всех сделок?
A: Одинаковый % риска, нет к одинаковому размеру. Стоп 25 пипсов отличается от 100 пипсов. Размер меняется по стопу каждой сделки.
Q: Как часто пересчитывать?
A: Каждую пятницу или при изменении баланса на 5%. После $1K прибыли/убытка пересчитайте. Держите размер в соответствии со счетом.
Q: Округлять вверх или вниз?
A: ВСЕГДА вниз. 2.7 контракта = 2. 47.8 акции = 47. Округление вверх ломает управление риском.
Q: Дробные размеры на крипте?
A: Да. Биткоин 0.001 BTC, Эфир 0.01 ETH минимум. Проверьте минимумы биржи перед торговлей.
Q: Учитывает ли калькулятор леверидж?
A: Нет. Если 5x леверидж, умножьте результат на 5. 0.2 лота на 5x = эквивалент 1.0 лота.
Q: Стоп шире, чем счет может выдержать?
A: Пропустите сделку. Не впихивайте размер в неудобные стопы. Найдите лучший вход или ждите следующего сетапа.
Q: Критерий Келли vs этот калькулятор?
A: Келли = СТОИТ ли торговать. Калькулятор = СКОЛЬКО. Используйте Келли для валидации стратегии, калькулятор для размера.
Q: Увеличивать после роста счета?
A: Да, только по росту. Счет +10% = размер +10%. Никогда не увеличивайте от эмоционального импульса.
Q: Размер во время новостей или волатильности?
A: Уменьшите до 0.25% или пропустите. Новости создают гэпы. Дни высокой волатильности - 0.5x размер.
Q: Что такое тепло портфеля?
A: Общий риск по всем позициям. 3 сделки по 2% = 6% тепла. Ограничьте 3-6% максимум.
Q: Разный риск для разных стратегий?
A: Абсолютно. Скальпинг: 0.5% (быстрые выходы). Свинг: 1% (часы/дни). Позиционный: 1.5-2% (недели). Корректируйте по стратегии.
Связанные калькуляторы
Калькулятор Риск-Рeward - Проверьте благоприятные соотношения вознаграждение-риск в ваших сделках.
Калькулятор Критерия Келли - Рассчитайте оптимальный размер по вашему винрейту и соотношению выплат.
Калькулятор Макс. Просадки - Поймите реалистичные лимиты просадок для вашей стратегии.