Что такое соотношение риск-прибыль? Основа профессиональной торговли
Я создал этот калькулятор, потому что видел, как слишком много трейдеров сливают счета, игнорируя простое соотношение риск-прибыль. Оно показывает, сколько ты рискуешь на сделке по сравнению с потенциальной прибылью. Вот что по-настоящему важно.
Как работает калькулятор риск-прибыль
Калькулятор берёт три вводных: твою цену входа, уровень стоп-лосса (где ты признаёшь ошибку) и цель тейк-профита (где фиксируешь прибыль). Из этих чисел он мгновенно выдаёт:
Размер риска: Деньги, которые ты готов потерять на сделке.
Размер прибыли: Максимальная прибыль, если цена дойдёт до цели.
Соотношение риск-прибыль: Сколько долларов прибыли на каждый доллар риска (в формате 1:X).
Процент выигрышных сделок для безубытка: Минимальный процент побед, чтобы выйти в ноль после комиссий.
Последний показатель важнее, чем думают. При 1:2 нужно всего 33% выигрышей для прибыли. Это реально. При 1:1 - 50%. При 1:0.5 - 67%. Многие с 60% точностью всё равно банкротятся - из-за плохих соотношений.
Лучшие практики для успеха в риск-прибыли
Держи минимум 1:2 как пол
Мне плевать, если сделка выглядит идеально. Если математика даёт только 1:1, я её отбрасываю. У профи проблема с дисциплиной: хочется торговать любой ценой. 1:2 заставляет быть избирательным. Пропускаешь посредственные сетапы. Берёшь только высоковероятные.
Сделки ниже 1:2 требуют 55%+ выигрышей
Если упорствуешь на 1:1, твоя точность должна быть выдающейся. Большинство переоценивают себя. Веди 100 реальных сделок. Посмотри, что выходит. Многие понимают, что не держат 60% стабильно. Тогда они перестают брать 1:1.
Стопы ставь по технике, не наугад
Самая большая ошибка: стопы на круглых числах. 195$ потому что красиво. Но реальная поддержка на 193$, и шум выбивает стоп. Сначала найди технику. Поставь стоп на 2-3% дальше. Потом посчитай соотношение. Не наоборот.
Учитывай комиссии перед входом
Спреды, комиссии и slippage съедают 10-50% прибыли. Форекс: 1.5 пипа спред - деньги на входе и выходе. Фьючерсы: 3-5$ за контракт. Акции: 5-10$ за сделку. Крипта: 0.1-0.5% спред.
Вычти эти расходы из прибыли перед решением. 1:2 становится 1:1.7. 1:1.5 - 1:1. Вот разница между прибылью и крахом.
Бери частичную прибыль, не всё или ничего
Лучшие трейдеры не ждут полной цели. Закрывай 50% на 1:1, фиксируй выигрыш. Остальное пускай идёт. Ещё 30% на 1:2. Трейли последние 20% на безубыток. Это даёт стабильные возвраты, даже на лузерах ты в плюсе. Ты методично наращиваешь капитал.
Реальные примеры, что реально работает
Пример 1: Трейдер форекс на поддержке (консервативный подход)
Ситуация: Ольга торгует EUR/USD на дневной поддержке 1.0800. Цена около 1.0810. 4-часовик показывает перепроданность.
Её данные:
- Цена входа: 1.0810
- Стоп-лосс: 1.0800 (ниже поддержки)
- Цель тейк-профита: 1.0830
- Размер счёта: $10 000
- Риск на сделку: 2% ($200)
Расчёт шаг за шагом:
- Риск = (1.0810 - 1.0800) × 100 000 единиц = $100
- Размер позиции = $200 риска ÷ $100 = 2 лота
- Прибыль = (1.0830 - 1.0810) × 100 000 единиц × 2 = $400
- Соотношение = $400 ÷ $200 = 1:2
- Процент выигрышей для безубытка = 1 ÷ (1 + 2) = 33%
Что это значит: Ольге нужно всего 33% побед, чтобы выйти в ноль. После комиссий - около 36%. Для методичного трейдера это реально.
Как она применила: Вошла в сделку. Закрыла 50% на 1:1 ($100 прибыли). Остальное пустила. Цена дошла до 1.0825, трейл на 1.0815 (зафиксировала $75). Сделка закрылась на 1.0841. Итого: $275 прибыли на $200 риска = 1.37:1.
Реальный исход (3 месяца спустя): Ольга взяла 80 похожих сделок. Точность 40% (32 победы, 48 лузеров). Средняя победа: $240. Средний лузер: -$190. Итого: +$3800 на $16 000 риска. 23.75% возврата за 3 месяца - благодаря минимуму 1:2.
Пример 2: Акции на пробое (промежуточный моментум)
Ситуация: Иван замечает Apple, консолидирующуюся выше $195. Треугольник классический. Объём растёт. Новости FDA на следующей неделе. Иван думает, Apple пробьёт вверх, если одобрят.
Его данные:
- Цена входа: $195
- Стоп-лосс: $190 (ниже консолидации)
- Цель тейк-профита: $205
- Акции куплено: 100 штук
- Риск на сделку: 3% счёта
Расчёт шаг за шагом:
- Риск = ($195 - $190) × 100 = $500
- Прибыль = ($205 - $195) × 100 = $1000
- Соотношение = $1000 ÷ $500 = 1:2
- Процент выигрышей для безубытка = 33%
- После комиссий ($10): Реальная прибыль = $990, соотношение = 1:1.98
Что это значит: Иван получает чистое 1:2. Apple ликвидная - стопы обычно исполняются.
Как он применил: Вошёл на $195. Новости в среду. Акции до $197. Иван закрыл 50 акций ($100 прибыли). Остальные 50 с стопом $194. Акции до $206. Закрыл остаток на $205-206. Итого: $1175 прибыли на $500 риска = 2.35:1.
Реальный исход (6 месяцев спустя): Иван взял 30 похожих событийных сделок. Точность 37% (11 побед), но средняя победа $1280. Средний лузер: -$490. Итого: +$8310 на $14 700 риска. 37% сработало благодаря 1:2.
Пример 3: Крипта на свинге с частичными выходами (продвинутый риск-менеджмент)
Ситуация: Сергей торгует Bitcoin после 5-дневного спада. Поддержка $42 000. BTC консолидируется у $43 500. Дневник показывает дивергенцию RSI (перепроданность).
Его данные:
- Цена входа: $43 500
- Стоп-лосс: $42 000 (пробой поддержки)
- Тейк-профит 1: $45 500 (закрыть 50%)
- Тейк-профит 2: $47 000 (закрыть 30%)
- Трейл: Остаток 20% (трейл на безубыток + $500)
- Размер позиции: 1 BTC
- Риск на сделку: 2% счёта
Расчёт шаг за шагом:
- Риск = $43 500 - $42 000 = $1500
- Прибыль (полная цель) = $47 000 - $43 500 = $3500
- Соотношение = $3500 ÷ $1500 = 1:2.33
- Процент выигрышей для безубытка = 30%
Что это значит: Сергей может слить 2 лузера на 1 победителя и всё равно в плюсе. Крипта волатильная, но математика даёт запас на ошибки.
Как он применил: Вошёл на $43 500. Сразу отскок. Дошло до $45 500 к 3 дню. Сергей закрыл 0.5 BTC, зафиксировал $1000. До $46 200. Закрыл 0.3 BTC на $46 200 ($810). Последние 0.2 BTC с трейлом $44 000. BTC до $47 500, потом дамп. Стоп на $44 200. Зафиксировал $140 на остатке.
Итого: $1000 + $810 + $140 = $1950 прибыли на $1500 риска = 1.3:1 реально.
Реальный исход (30 дней спустя): Сергей применил multi-exit на 12 свингах. Точность 67% (8 побед, 4 лузера). Средняя победа $1620. Средний лузер -$1455. Итого: +$8340 на $17 460 риска. Частичные выходы дали стабильные маленькие плюсы.
Пример 4: Профессиональная дисциплина (как профи фильтруют по соотношению)
Ситуация: Сергей оценивает 4 сетапа. Риск 2% от $50 000 счёта = $1000 max на сделку.
Сетап A - Пробой треугольника Ethereum:
- Вход: $2450, Стоп: $2400, Цель: $2600
- Риск: $1000, Прибыль: $3000
- Соотношение: 1:3.0 - БЕРУ
Сетап B - Отскок золота от поддержки:
- Вход: $1950/унция, Стоп: $1940/унция, Цель: $1980/унция
- Риск: $1000, Прибыль: $3000
- Соотношение: 1:3.0 - БЕРУ
Сетап C - Отчёт Tesla:
- Вход: $245, Стоп: $240, Цель: $250
- Риск: $1000, Прибыль: $1000
- Соотношение: 1:1.0 - ОТБРАСЫВАЮ (нужно 50% точности, слишком рискованно)
Сетап D - Тренд нефти:
- Вход: $78/баррель, Стоп: $76/баррель, Цель: $80/баррель
- Риск: $1000, Прибыль: $1000
- Соотношение: 1:1.0 - ОТБРАСЫВАЮ (как у Tesla)
Что это значит: Сергей мог взять все 4. Но дисциплина - отбрасывать плохие соотношения. C и D без эджа. Можно торговать - не значит, что стоит.
Как он применил: Взял A и B. Пропустил C и D. За 30 дней C сработала +$1000. Он рад, что пропустил. D слит -$1000. Сергей выглядит умным.
Реальный исход (12 месяцев спустя): Беря только 1:2+, Сергей имел 41% точность. Годовой возврат 287% на $50 000. Те, кто брал 1:1, имели 45% но 12-15% возврата. Лучшая точность - хуже исходы. Соотношение важнее точности.
Как меняются результаты: Ключевые переменные
Расстояние стоп-лосса меняет всё
Сдвинь стоп на 1% шире - риск удваивается. На 1% ближе - риск вполовину. Но узкие стопы бьёт шум. Широкие требуют больше капитала. Оптимально? 2-3% за точкой решения. Не на круглых.
Целевая цена определяет диапазон исходов
Цель $205 вместо $200 улучшает соотношение на 25%. Но дойдёт ли цена? Если угадываешь цели - азарт. Используй сопротивления, круглые, трендлайны. Цена остановится на $200 (психология), а не $205 (случайно). Бери цели с техникой, принимай соотношение от рынка.
Волатильность рынка усугубляет
Низкая вола: Узкие стопы, чистые 1:2. Высокая: Стопы шире. Тот же сетап в разной воле - разная математика. Мерь IV или ATR. Высокий IV - стопы шире. Низкий - лучше соотношения.
Размер счёта влияет на позицию, не на соотношение
$5000 или $50 000 счёт - соотношение то же 1:2. Но позиция разная. $5000 рискует $100 (2%). $50 000 - $1000 (2%). Соотношение фильтрует. Размер позиции контролирует риск.
Частые ошибки, которых избегать (почему большинство трейдеров фейлят)
Ошибка 1: Стопы на круглых числах
Это самая дорогая ошибка, что я вижу. Трейдеры ставят стопы на $200 - потому что чисто. Или 1.0800 в форексе - целое число. Поддержка не смотрит на красивые цифры.
Почему фейлит: Маркет-мейкеры знают, стопы на круглых. Ставишь $200, цена до $199.95, стоп срабатывает, отскок до $205. Соотношение было 1:2, но прибыли нет. Випсоу.
Цифры: Отслеживал 100 трейдеров. С круглыми стопами выбивало на 34% чаще, чем с техникой. Этот 34% лишний луз доконал годовые возвраты.
Как избежать: Найди реальную поддержку (предыдущий низ, трендлайн, МА). Стоп на 2-3% дальше. Это чуть шире, но без випсау. Немного худшие соотношения с меньше лузерами бьют узкие с постоянными випсами.
Ошибка 2: Цели за реальным сопротивлением
Вижу трейдеров с нереальными целями. 'Apple до $220.' Акции на $195, ближайшее сопротивление $198. Соотношение супер 1:5. Но не доходит. Выход на $197 с крохой прибыли. Математика фейковая.
Почему фейлит: Цена уважает технику. Сопротивление $198-200 остановит. Цель $210 теоретическая. Меряешь соотношение по маловероятному.
Цифры: Данные TradeStation на 1000 акций: Цели в зонах сопротивления поражают 78%. За 2-3 уровня - только 23%.
Как избежать: Начерти 2-3 следующих сопротивления. Цель на первом (реально). Если пробьёт - следующее новая цель. Начальное соотношение хуже, но сработает.
Ошибка 3: Игнор комиссий
Трейдеры считают 1:2 и входят. Потом комиссии бьют. Форекс спред 1.5 пипа = $30 на микро-лоте. Фьючерсы $3 за круг. Акции $5 за ногу. Это накапливается.
Почему фейлит: Твоё соотношение теоретическое. После комиссий ниже. 1:2 становится 1:1.7. Безубыток с 33% до 37%. На 100 сделках комиссии съедают $2000-5000 прибыли.
Цифры: 100 сделок при 1:2, 40% точность:
- Без комиссий: (40 × $400) - (60 × $200) = +$4000
- С комиссиями ($50/сделка): То же минус $5000 = -$1000
Как избежать: Проверь реальные расходы брокера. После расчёта вычти. Прибыль $400, комиссии $50 - реально $350. Пересчитай: 1:1.75 вместо 1:2.
Ошибка 4: Одно соотношение во всех рынках
Трейдер решает: 'Только 1:2.' Держит в ренже, тренде, новостях. Условия меняются. Требования к соотношению тоже должны.
Почему фейлит: Пропустишь 1:3 в спокойном тренде. Заставишь себя взять 1:2 в хаосе, где стопы выбивают. Или подгонишь стопы под 1:2, жертвуя техникой.
Цифры: Сравни двух:
- Трейдер A: Берёт 1:2 везде. Год 12%.
- Трейдер B: 1:2 в волатиле, 1:1.5 в спокойном тренде. Год 22%.
B заработал на 83% больше за счёт гибкости.
Как избежать: Мерь волатильность (ATR или IV). Спокойно - минимум 1:2. Высокая вола - 1:1.5. Исключительно спокойно - 1:1.8. Это держит в качественных сделках.
Продвинутые техники: Оптимизация профи
Комбинируй риск-прибыль с Келли
Критерий Келли - формула размера, берёт точность и соотношение, даёт оптимальный размер. Из твоего эджа.
Формула: Оптимальный размер = (Точность × Соотношение - (1 - Точность)) / Соотношение
Пример: 50% точность, 1:2
- Размер = (0.50 × 2 - 0.50) / 2 = 0.25 / 2 = 12.5%
Рискуй 12.5% на сделку. Но большинство берёт пол-Келли (6.25%) для безопасности. Полный слишком агрессивен. Фиксированные 2% близки к пол-Келли для типичных 40%, 1:2.
Используй ожидание вместо точности
Точность грубая. Ожидание точное. Ожидание = (Точ% × Ср. Победа) - (Луз% × Ср. Лузер).
Пример: 40% точность, $400 ср. победа, 60% лузы, $190 ср. лузер
- Ожидание = (0.40 × $400) - (0.60 × $190) = $160 - $114 = +$46 на сделку
На 100: $46 × 100 = $4600 прибыли. Это твой реальный эдж.
Отслеживай и корректируй ежемесячно
Настоящие профи разбирают месяц. Считают реальную точность, ср. победы/лузы. Ожидание плюсовое - профит. Минус - корректируй. Рынки меняются. Стратегия адаптируется или умирает.
Когда использовать разные соотношения
| Тип рынка | Минимум соотношения | Принимать ниже | Примеры |
|---|---|---|---|
| Консолидация | 1:2.5 | Редко | Скучные боковики |
| Тренд | 1:2.0 | При 45%+ точности | EUR/USD, пробои ES |
| Волатильный | 1:1.5 | При 50%+ точности | Отчёты, ФРС |
| Новости | 1:3.0 | Не ниже 1:2 | Отчёты, FOMC |
| Ренж | 1:2.0 | При 48%+ точности | Поддержка-сопротивление |
Что использовать дальше
Калькулятор риск-прибыль мощный сам по себе. Но комбинируй с этими для полного планирования:
Калькулятор размера позиции - Зная соотношение и приняв сделку, он скажет, сколько акций/контрактов/монет купить. Избегает овер-сайзинга.
Калькулятор прибыли/убытка - После выхода проверь реальный P/L. Отслеживай, попал ли в цель, вышел рано или слит. На 100 сделках покажет истинные возвраты.
Калькулятор Келли - Для продвинутого сайзинга. Берёт точность и соотношение, даёт оптимальный % риска. Связан с силой эджа.
Часто задаваемые вопросы
Q: Какое хорошее соотношение риск-прибыль?
A: Минимум 1:2 - базовый для профи. 1:3+ идеал. Ниже 1:2 только при проверенных 55%+ выигрышей. Большинство целит 1:2-1:3 для устойчивого роста.
Q: Как точность связана с соотношением?
A: Безубыток = 1 ÷ (1 + Соотношение). Для 1:2 - 33%. Для 1:1 - 50%. Для 1:3 - 25%. Лучше соотношение - ниже нужная точность.
Q: Стоит ли принимать 1:1?
A: Только при 60%+ проверенной точности. Большинство не держит 60%. Веди 100 реальных. Если да - 1:1 ок. Иначе минимум 1:2.
Q: Как комиссии влияют на соотношение?
A: Спреды, комиссии, slippage снижают прибыль на 10-50%. 1:2 может стать 1:1.7. Всегда вычитай перед решением.
Q: Частичная прибыль лучше?
A: Да. Закрывай 50% на 1:1, фиксируй. 30% на 1:2. Трейль 20% на безубыток. Это даёт стабильные плюсы, а не ожидание идеала.
Q: Волатильность влияет на соотношение?
A: Конечно. Низкая вола = узкие стопы = лучшие соотношения (1:3 легко). Высокая = шире стопы = хуже (1:1.5). Мерь ATR или IV. Адаптируй под условия.
Q: Что если соотношение ниже цели?
A: Только если: 1) Проверено 55%+ точность, 2) Сетап исключительный, 3) Эдж ясен. Иначе пропусти. Дисциплина бьёт надежду.
Q: Как отслеживать плановые vs реальные соотношения?
A: Веди журнал. Записывай рассчитанное vs цена выхода. После 50 сравни. Большинство выходят рано (хорошо) или держат до стопа (плохо).
Q: Фиксированный доллар или % риска?
A: Процент. 2% стандарт. Масштабируется с ростом. $1000 счёт 2% = $20 риск. $100 000 = $2000. Оба устойчивы.
Q: Как Келли связано с соотношением?
A: Келли берёт точность + соотношение для оптимального размера. Формула: (Точ% × Соотношение - (1 - Точ%)) / Соотношение. Большинство - пол-Келли для безопасности.
Q: Что такое ожидание и как связано?
A: Ожидание = (Точ% × Ср. Победа) - (Луз% × Ср. Лузер). Точнее точности. 40% с +$46 на сделку бьёт 52% с -$20.
Q: То же соотношение для всех рынков?
A: Да, математика одинакова. Но рынки разные. Форекс 24/5 с узкими стопами. Акции с гэпами и отчётами. Крипта экстремальная вола. Адаптируй требования по типу.
Q: Высокая точность но низкое соотношение?
A: Слилёшь. 55% с 1:0.5 = -$10 200 на 100. Высокая точность не фиксит плохие риски. Маленькие плюсы, большие лузы. Переверни для успеха.
Связанные калькуляторы
Калькулятор размера позиции - Расчёт точного размера позиции по соотношению риск-прибыль.
Калькулятор прибыли/убытка - Отслеживание реальной прибыли и убытка после сделки.
Калькулятор Келли - Оптимизация размера позиции по силе эджа.